计量经济学总结：计量各小章伍德里奇.pdfVIP

Asymptotics 如果 OLS 不是无偏的, 那 consistency 是对估计量的起码要求. 一致性是指在样本容量趋于 无穷时, 估计量的分布会集中在估计值的点上. 在四个初始假定下, OLS 估计量都是一致估 计. 而如果放宽OLS 的假定,把zero conditional mean 拆成两个假定E(u)=0 和Cov(x,u)=0, 即 u 的期望值为0 且与x 不相关, 这时候即时条件均值假定不成立, OLS 不是无偏, 仍可以得到 一致估计. 如果任何一个x 与u 相关, 就会导致不一致性. 而如果遗漏一个变量x2 而其又与x1 相关, 就 会导致不一致性. 如果被遗漏变量与任何一个其他变量都不相关, 则不会导致不一致性. 如 果x1 与u 相关, 但x1 与u 都与其它变量不相关, 则只是x1 的估计量存在不一致性. 非正态的总体不影响无偏性和BLUE，但是要做出正确的t 和F 统计量估计需要有正态分布 的假定（第6 个假定）。但只要样本容量足够大，根据中心极限定理，OLS 是渐进正态分布 的。但这必须以homoskedasticity 和Zero conditional mean 为前提。这时OLS 估计量也具有 最小的渐进方差。 Dummy variable 用来衡量定性的信息 对于dummy variable，设置0 和 1，便于做出自然的解释；如果在一个函数中添加了两个互 补的dummy variables ，就会造成dummy variable trap ，导致perfect collineartiy ；那个没有被 加入模型的会形成互补的variable ，通常被成为base group （基组）。 Intercept Dummy variable ：单独作为自变量加上系数后出现。在图上只表示为intecept shift ， 图形只是截距发生了平行迁移。 如果male 为1，那女性截距就是α，男性截距是γ+α。 Slope Dummy variable：作为自变量的一个interaction variable 出现。会影响到自变量的slope。 sqft 的斜率变为B1+r 当然，也可以同时加入intercept 和slope variables 。 当加入的dummy variables 不显著时，应该考虑会不会出现multicolinearity 。通过检验变量间 的相关性可得到。另外，对虚拟变量同样使用t 检验。 虚拟变量的定性分析可视为政策分析（policy analysis ）的例子，program evaluation 项目评价 是一种特殊的政策分析，在项目评价中，把对象分为对照组（control group ）和试验组 （experimental group ）。 当因变量为 log （y ）时，就对虚拟变量做百分比解释 当因变量是 log(y)=a 时，要求ｙ的 a a 拟合值，不是e 而是 100 （e - 1） 如果有2 个虚拟变量4 个选择，想衡量4 种选择的情况，就需要设置3 个dummy 。 像穆迪所做的评级那样，有时会涉及到几个等级的序数变样（ordinal variables ），这时需要 将其中一个等级作为基组（base group ），其他的每级设一个变量。 虚拟变量的交互作用 加入交互项 eg. 在male 和married 中加入male*married ，之后三个系数相加就是married male 相对unmarried female 的系数差异。 两组变量的回归（检验两组变量是否适用于同一个模型，例如 house price 在 university 和 town 是不是能用同样模型来决定） 方法是加入 town