云南省2015年下半年期货基础知识：期货市场监管试题.pdfVIP

云南省 2015 年下半年期货基础知识：期货市场监管试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题 意） 1、资产组合理论将证券的收益和风险分别用这个随机变量的和来度量 A ：平均值，方差 B ：期望，方差 C ：方差，期望 D ：期望，标准差 2 、国务院期货监督管理机构的工作人员进行内幕交易的，（）。 A ．直接追究刑事责任 B ．从重处罚 C ．从轻处罚 D ．视具体情况而定 3 、关于全球棉花市场，下列表述正确的有__ 。 A ．中国是最大的棉花生产国 B ．中国的棉花消费量居世界第一位 C ．最大的棉花期货交易中心是我国的郑州商品交易所 D ．我国 1 号棉花期货合约已挂牌交易 4 、期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用__ 。 A ．以期货交易所风险准备金支付 B ．期货公司先行承担后有权向有过错的客户追偿 C ．由期货交易所承担 D ．由被平仓的期货公司承担 5 、期货的交割方式有（）。 A ．实物交割 B ．按结算价格交割 C ．现金交割 D ．结算准备金交割 6 、期货交易所设理事会，每届任期（）年。理事会是会员大会的常设机构，对 会员大会负责。 A ．2 B ．3 C ．4 D ．5 7 、仓单，是指交割仓库开具并经 （）认定的标准化提货凭证。 A ．期货公司 B ．期货交易所 C ．期货交易所会员 D ．国务院期货监督管理机构 8 、下列不属于反转突破形态的是__ 。 A ．头肩顶 B ．三重顶 C ．矩形 D ．双重底 9 、会员制期货交易所设立的专业委员会一般由。 A ：会员大会提议，经理事会同意设立 B ：理事长提议，经理事会同意设立 C ：理事长提议，总经理同意设立 D ：总经理提议，理事长同意设立 10、利用期货市场进行套期保值，有助于生产经营者__ 。 A ．实现预期利润 B ．锁定生产成本 C ．平抑现货市场的价格波动 D ．规避现货市场的价格风险 11、期货公司的从业人员不得有下列（）行为。 A ．以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易 B ．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C ．挪用客户的期货保证金和其他资产 D ．收付、存取或者划转期货保证金 12、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引后，应当__ 。 A ．报中国证监会备案 B ．报中国期货业协会备案 C ．报中国证监会批准 D ．报中国期货业协会批准 13、形成效率市场的前提包括__ 。 A ．投资者数目不宜过多 B ．投资者都以利润最大化为目标 C ．任何与期货投资相关的信息都以随机方式进入市场 D ．投资者对新的信息的反应和调整可迅速完成 14、关于期货价格与现货价格之间的关系，下列说法错误的是__ 。 A ．期货价格与现货价格之间的差额，就是基差 B ．在交割日当天，期货价格与现货价格相等或极为接近 C ．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将越偏离其基础资产的现货价格 D ．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠 拢 15、金融期权合约所规定的期权买方在行使权利时遵循的价格是__ 。 A ．现货价格 B ．期权价格 C ．执行价格 D ．市场价格 16、某交易者买入 1 手 5 月份执行价格为 670 美分/ 蒲式耳的小麦看涨期权，支 付权利金 18 美分/ 蒲式耳。卖出两手 5 月份执行价格为 680 美分/ 蒲式耳和 690 美分/ 蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金 13 美分/ 蒲式耳和 16 美分/ 蒲式耳，再 买入一手 5 月份执行价格为 700 美分/ 蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为 5 美分/ 蒲式耳，则该组合的最大收益为（）美分 / 蒲式耳。 A ．2 B ．4 C ．5 D ．6 17、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法， 正确的是__ 。 A ．根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担 B ．应当由期货公司承担责任 C ．根据期货公司和客户的约定承担责任 D ．应当由期货公司和客户承担同等责任 18、以下各项中，__是正确的期货的合约名称。 A ．上海期货交易所阴极铜期货合约 B ．3 月份交割大豆合约 C ．实物交割绿豆期货合约 D ．每手5 吨的天然橡胶标准合约 19、在主要的下降趋势线的下侧__期货合约，不失为有效的时机抉择。 A ．卖出 B ．买入 C ．平仓 D ．建仓 20 、期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害国家利益、所在期货 经