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精选文档 精选文档 PAGE PAGE3 精选文档 PAGE 2010—2011学年第一学期2007应用数学 《时间序列剖析》试卷  A答案 一（18  分，每空  1分） 1Xt  1Xt1  2X  t2  at  1at1 偏自有关函数；自有关函数 矩预计法、最小二乘预计法、极大似然预计法 B 1；0 6i1,i1,2,n 7m 8利用序列图进行判断；利用样本自有关函数?k进行安稳性查验；利用单位根查验进行 判断 ? 2 2 2 1 1.96 2 9Xtl a(G0 G1 Gl1) 存在 使得展望偏差的均方値达到最小 (1BS)D （8分，每题1分） 错；2错；3对；4对；5错；6错；7错；8对三（12分，每题2分） 1(1)Xt(10.8B0.5B2)at；(2)(10.5B)Xt1(11.2B0.4B2)at 2(1)稳固；（2）稳固 3（1）G10.5,G20.25;(2)G10.5,G20 四（4分） AR{1} 五（12分） 1） ? (1) E(X4X3,X2,X1) X3 E([10 0.6X3 0.3X2 a4]X3,X2,X1)；（2分） 10 0.6 97.2 0.3 96 96.12 ? (2) E(X5 X3,X2,X1) X3 E([10 0.6X 4 0.3X 3 a]X 3 ,X ,X)；（2分） 5 2 1 10 0.6 97.