投资组合最优套保比计算策略.pptxVIP

投资组合最优套保比计算策略;目 录;策略背景——市场情况;策略背景——策略原理;策略背景——策略流程;策略开发;Stkcd.xml配置 Strategy code ContractMultiplier= Currency=CNY MarginLevel=1 MaxShare= exchangeType= id=HS300 name=沪深300成分股/ code ContractMultiplier= Currency=CNY MarginLevel=1 MaxShare= exchangeType=ExchangeType.CFFEX id=IF1305 name=IF1305/ /Strategy 每个code标签下，ContractMultiplier、Currency、MarginLevel、MaxShare、为实时交易部分配置，历史回验设置无效。 ContractMultiplier：合约乘数 Currency：货币种类 MarginLevel：交易保证金比例 MaxShare：当前合约的最大持仓量 exchangeType 表示市场类型枚举 id:交易标的代码 ;StrategyCfg.xml配置 ?xml version=1.0 encoding=utf-8? Strategy strategyFunction name=optimalRatio/ strategyArguments rebalanceCycle=1 returnCalFrequency=TimeIntervals.DAY01/ FactorDataCfg dateListType=DateListType.Trading localPath=localPath periodType=PeriodType.StockTradingPeriod tickerList=Stkcd_optimalRatio.xml/ data decisionDataLength=1 fieldname=CP frequency=TimeIntervals.DAY01/ data decisionDataLength=30 fieldname=Rtn frequency=TimeIntervals.DAY01/ data decisionDataLength=30 fieldname=HS300Weight frequency=TimeIntervals.DAY01/ /Strategy ;策略开发——函数名称及调仓配置;策略开发——策略数据及缓存配置; data decisionDataLength=1 fieldname=CP frequency=TimeIntervals.DAY01/ data decisionDataLength=30 fieldname=Rtn frequency=TimeIntervals.DAY01/ data decisionDataLength=30 fieldname=HS300Weight frequency=TimeIntervals.DAY01/ /Strategy 标签data（用途：策略决策所需数据配置） 策略决策时每需要一种数据，则需要配置一个data标签 decisionDataLength：每次策略函数计算目标持仓权重时所需的改数据长度，必须为大于等于1的整 数； fieldname：数据的字段名； frequency：数据的频率,有SEC01（1秒），SEC05（5秒），SEC15（15秒），SEC30（30秒） ，MIN01（1分），MIN05（5分），MIN15（15分），DAY01（1天）； ;StrategyCfg.xml配置 ?xml version=1.0 encoding=utf-8? Strategy strategyFunction name=optimalRatio/ strategyArguments rebalanceCycle=1“ returnCalFrequency=TimeIntervals.DAY01/ FactorDataCfg dateListType=DateListType.Trading localPath=localPath periodType=PeriodType.StockTradingPeriod tickerList=Stkcd_optimalRatio.xml/ data decisionDataLength=1 fieldname=CP frequency=TimeInt