固定收益证券应用统计第十二章.docxVIP

第12章 多元线性回归 多元回归模型与回归方程 多元回归模型 (multiple regression model) 一个因变量与两个及两个以上自变量的回归 描述因变量 y 如何依赖于自变量 x1 ， x2 ，…， xk 和误差项 e 的方程，称为多元回归模型 涉及 k 个自变量的多元回归模型可表示为 多元回归模型(基本假定) 误差项ε是一个期望值为0的随机变量，即E(e)=0 对于自变量x1，x2，…，xk的所有值，e的方差s 2都相同 误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，即ε~N(0,s2)，且相互独立 多元回归方程 (multiple regression equation) 描述因变量 y 的平均值或期望值如何依赖于自变量 x1， x2 ，…，xk的方程 多元线性回归方程的形式为 E( y ) = b0+ b1 x1 + b2 x2 +…+ bk xk 二元回归方程的直观解释 估计的多元回归方程 估计的多元回归的方程(estimated multiple regression equation) 用样本统计量 估计回归方程中的 参数 时得到的方程 由最小二乘法求得 一般形式为 参数的最小二乘估计 参数的最小二乘法 参数的最小二乘法(