机工社数学建模：算法与编程实现教学课件第06讲_投资优化策略.pptx

;; 本章继续讨论规划模型：二次规划，多目标规划，并结合投资优化策略案例来展开。 投资的基本目的：获得投资收益，实现财富的保值、增值。 投资的选择有：实物（房地产、艺术品、黄金等），非实物（金融：银行储蓄、股票、基金、债券等）。 那么该如何选择投资呢？无风险资产（储蓄、国债等），收益率确定，当然选最高的就好；有风险资产（房地产、股票等），收益与风险并存，如何选择？ 投资要解决的矛盾：收益最大，风险最小，即需要平衡投资的收益与风险。 ; 马可维茨建议，风险可以用收益的方差（或标准差）来衡量，表示成目标函数是二次函数，就是二次规划问题；收益是一个目标，风险是一个目标，投资金额是有限的，用数学模型表示就是两目标优化问题。 本章用到的编程技术是，用 MATLAB 求解二次规划，与多目标规划。;一. 二次规划 若某非线性规划的目标函数为决策变量的二次函数，约束条件又全是线性的，则称为二次规划。 二次规划用 Lingo 求解同样很简单，但本章的投资优化策略案例涉及较多操作数据、计算数据，这在 Lingo 中不太方便，故选用 MATLAB 来实现。 MATLAB 中 二次规划的数学模型的标准形式为： ;?;例 6.1 用 MATLAB 求解如下二次规划： 这里的关键是将规划模型用矩阵语言表示为标准形式。; 目标函数中的二次项： 故 目标函数中的一次项： 故 ;?;MATLAB 代码： H=[4, -4; -4, 8]; f=[-6; -3]; a=[1, 1; 4, 1]; b=[3; 9]; lb = zeros(2,1); x0 = rand(2,1); [x, val, flag] = quadprog(H, f, a, b, [], [], lb, [], x0) ;?;若用 Lingo 求解前面的二次规划示例更简单，代码如下： min = 2 * x1^2 - 4 * x1 * x2 + 4 * x2^2 - 6 * x1 - 3 * x2; x1 + x2 3; 4 * x1 +? x2 9; 运行结果：? ? ? ? ? ? ? ?? Global optimal solution found. ? ?Objective value:? ? ? -11.02500? ? ?Variable? ? ? ? ?Value? ? ? ? Reduced Cost ? ?X1? ? ? ? 1.950039? ? ? ? ? -0.7454422E-08 ? X2? ? ? ? 1.049961? ? ? ? ? -0.1034892E-07;二. 多目标规划 很多实际问题，都需要在一定约束条件下考虑实现多个目标，这些目标往往是相互??争的关系，这样的规划模型称为多目标规划。 多个目标函数，表示为向量目标函数： ;?;求解多目标规划的方法，通常有： 化多目标为单目标：将多个目标按其重要程度加权合成为单个目标函数，或者采用理想点法，即先求出每个单目标最优函数值，再将目标函数表示为到这些单目标最优值的欧氏距离，从而转化为单目标； 分层序列法（序贯法）：目标按其重要性给出一个序列，每次都在前一目标最优解集内求下一个目标最优解，直到求出共同的最优解； 帕累托寻优：即找到帕累托解集，帕累托解均满足：一个目标的改进，是以另一个目标的变坏为代价的。 ;例 6.2（多目标规划算例）用 MATLAB 求解如下多目标线性规划： ;1. 多目标加权合成单目标;?;?;Matlab 代码： function [c,ceq] = nonlincons(x) c(1) = (x(1)^2)/9 + (x(2)^2)/4 - 1; c(2) = x(1)^2 - x(2) - 1; ceq = x(1) * x(2) - 2; 回到例6.2的求解： A = [-1 -1 0 0 0 0 -1 -1 3 0 2 0 0 3 0 2]; b = [-30 -30 120 48]; c1 = [-100 -90 -80 -70]; c2 = [0 3 0 2]; ;% 求第一个目标函数值 [x1, g1] = linprog(c1,A,b,[],[],zeros(4,1)); % 求第二个目标函数值 [x2, g2] = linprog(c2,A,b,[],[],zeros(