汇丰银行及加拿大皇家银行的风险管理讲义.pptVIP

操作风险 是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。 系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。 技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。 模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。 会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况 第三十页，共四十四页。 操作风险 难以定量化，操作风险往往是突发性事件。 小概率，大损失。 可以有效的进行控制。 第三十一页，共四十四页。 操作风险损失 Source: E risk.Com 第三十二页，共四十四页。 交易风险 操作控制风险 系统风险 指令错误 超出风险控制量 系统失效 记帐错误 违法交易 模型风险 清算错误 作弊 市场定价错误 实物传达 洗劫现金 错误信息 文件错误 保安风险 编成错误 主要工作人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效 Source: GRAP 操作风险 第三十三页，