《金融风险及其管理》PPT课件.pptx

金融风险及其管理系统主讲：罗攀.货币运行货币供给货币需求不均衡本币:通涨;通缩均衡外币:贬值;升值宏观 调控货币当局商业银行金融市场金融学的宏观层面: 货币经济学.商业银行金融市场:货币市场资本市场短期公司金融公司长期投资银行个人金融银行金融市场个人信托公司金融学的微观层面: 金融经济学.美国分类: 存款机构:商业银行 储蓄机构(储蓄贷款协会\储蓄银行\信用联盟) 非存款机构:保险公司(寿险\财产意外险) 投资银行或证券公司 投资公司(共同基金\单位信托投资公司) 财务公司中国分类: 银行:商业银行;住房储蓄银行;政策性银行 非银行金融机构:信托投资公司\国际信托投资公司; 证券公司;金融租赁公司;信用合作社; 企业集团财务公司;保险公司 金融学的微观层面: 金融中介学.金融风险管理金融产品研发金融产品定价金融学的技术层面: 金融工程学.第一部分 金融风险：内涵与外延第一章 风险与金融风险 第一节：风险及其要素 第二节：金融风险及其要素第二章 金融风险的类型及表现 第一节：信用风险 第二节：市场风险 第三节：其他风险第二部分 金融风险：管理系统第三章 金融风险管理的组织系统 第一节：公司管理组织结构下的风险管理结构 第二节：公司不同层面的风险管理结构第四章 金融风险管理的内控系统 第一节：内部控制及其要素 第二节：从内部控制到全面风险管理.第五章 金融风险管理的战略系统 第一节：金融风险管理的目标 第二节：金融风险管理的策略 第三节：金融风险管理的原则与指导思想 第四节：金融风险管理的政策措施 第五节：风险资本及其限额 第六节：金融风险管理的程序第六章 金融风险管理的核心程序 第一节：信用风险的测量 第二节：市场风险的测量 第三节：流动性风险的测量 第四节：操作风险的测量第七章 金融风险管理的信息系统 第一节：信息系统的应用结构 第二节：信息系统的数据结构 第三节：信息系统的技术结构.第一部分 金融风险：内涵与外延第一章 风险与金融风险第一节 风险及其要素一.风险的涵义 是指产生损失的可能性或不确定性。 主观风险：不确定性是个人主观上、心理上的一种观念，是个人对客观事物的主观估计，无法以客观的尺度加以衡量。这种不能用客观尺度衡量的不确定性是主观风险。 客观风险：不确定性是客观存在的事物，是可以用定量的手段加以衡量的。这种可以用客观尺度衡量的不确定性是客观风险。.第一章 风险与金融风险第一节 风险及其要素二.风险的要素分析1.风险因素：是引起风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素，是风险事故的客观条件。2.风险事故：是导致损失发生的偶然事件，是损失之所以发生的直接原因。3.损失的可能性：损失是非故意的、非计划的和非预期的经济价值的丧失。这里有两层涵义：损失是非故意的、非计划的和非预期的；损失是经济价值的丧失，丧失的数量可以用一定数额的某种货币单位予以测量和反映。可能性是指损失这一结果的不确定性。.第一章 风险与金融风险第一节 风险及其要素三.风险的类型1.按风险事故划分：经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。分别是经济因素、政治因素、社会因素、自然因素或技术因素发生变动的风险。2.按损失结果划分：纯粹风险，风险事故发生后，只有损失结果，绝不会有获利结果的风险； 投机风险，风险事故发生后，既可能有损失结果，又可能有获利结果的风险。3.按是否可以管理划分：可管理风险和不可管理风险。4.按能否量化划分：可量化风险和不可量化风险。.第一章 风险与金融风险第二节 金融风险及其要素一.金融风险的涵义 金融风险是指金融机构或公司在从事金融活动中，因某些因素发生意外的变动，而蒙受经济损失的可能性。 金融风险属于经济、政治或社会风险、纯粹或投机风险、可管理风险、可量化或不可量化风险。二.金融风险的要素分析 风险因素：从事金融活动； 风险事故：某些因素的意外变动； 损失的可能性：有关主体的实际收益小于预期收益，收益减少，丧失一定量预期应获的经济价值；有关主体的实际成本高于预期成本，成本增加，丧失一定量预期不应付出的经济价值。.第一章 风险与金融风险第二节 金融风险及其要素三.金融风险的类型 金融风险主要包括信用风险、市场风险（利率、汇率、投资风险）、流动性风险、操作风险、法律风险\合规风险、国家风险、声誉风险、系统风险。 业务风险：直接为赚钱的目的而承受的风险。包括信用风险、市场风险和国家风险。 间接风险：不是为赚钱的目的而承受、只要从事金融运 作就难免承受的风险。包括流动性风险、操作风险、法 律风险和系统风险。. 中国银行业监督管理委员会于2004年12月25日正式发布,2005年2月1日施行的《商业银行内部控制评价试行办法》的第三章 “评价内容”的第二节 “风险