加权专业一年级一.pptxVIP

会计学1加权专业一年级一 前期培养大二上学期中宏中微课程学习 大二下学期期权定价理论学习 大三上学期申请项目阅读文献本学期至今4123 自己在大一下学期联系了数学院蹇明老师，表达了自己希望从事该金融领域研究的意向。第1页/共14页 选题背景interestexperienceteacherpartnerWhy do I choose this topic? 第2页/共14页 主要完成过程主要方式主要方法 分工 合作文献查找文献阅读方法提炼可行性分析意见汇总方法精简集中完成 讨论 思考 总结前人，学习方法 发现问题 解决问题 本篇论文在大三上学期提出主要模型，本学期完成模型调整，模型简化，以及编程求解、分析及论文写作工作。第3页/共14页 整体思路 研究过程step4 求得结果，并对结果进行进一步分析。step1 通过前人在该领域的研究，发现问题。step3 尝试根据问题，用具体方法研究问题，得到初步结果。step2 通过阅读相关文献及资料查找，讨论并请教，寻找可以解决问题的思路。第4页/共14页 论文摘要包含随机波动率、随机利率和随机跳过程的欧式期权定价模型（SVSI-J）虽较好解决了期权定价问题，但却未考虑人们的预期对股票价格的影响。我们通过将鞅过程引入到SVSI-J模型中，建立了带鞅过程的SVSI-J欧式期权定价模型，以反映人们的预期