管理学区间估计.pptxVIP

会计学;第三节 正态总体均值的区间估计*;1、区间估计的基本原理;求总体均值置信区间的步骤120页;正态总体均值的置信区间(?２已知,小样本);相关概念 ;4、置信区间的长度和可靠程度是正向的关系，区间长度越长，可靠程度就越大，但是估计不是很精确。从而是一对矛盾。 5、英国统计学家奈曼(Neyman)建议：在保证置信度的前提下，尽可能提高精确度。 6、置信区间的构造一般要借助于未知参数点估计或其函数的抽样分布来进行 7、构建置信区间的一般步骤（119页）;在险价值是指在一定的时间（t）内，在一定的置信度(比如95%)下，投资者最大的期望损失。作为一种市场风险测量和管理的新工具，在险价值法就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。J.P.摩根银行在1994年提出的“风险度量制”模型是这种方法的典型代表。 　　一种比较全面的衡量标准叫做在险价值(VaR)。在险价值指在既定概率水平下，某投资组合在某段时间内可能产生的最大损失。 　　在正常的市场情况下，VaR是非常有用的风险衡量工具。而在市场振荡期，压力测试和情景分析往往作为VaR的辅助工具来对市场风险进行分析。金融监管者将这两种工具视为VaR的必要补充。 ;置信区间估计;总体均值置信区间;总体分布;正态总体（方差已知，小样本，1种,120页） 正态总体（方差未知，且为小样本，1种，121