数量经济学课件-自相关.pptVIP

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2023-02-04 发布于山东
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数量经济学课件-自相关.ppt

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自相关 Autocorrelation or Serial correlation 1. Suppose the linear regression model is 如果不恒成立，则称误差项是序列相关的(自相关的)。(serial correlation) 2. 产生序列相关的原因及序列相关的影响 1）原因（1）经济行为的惯性或冲击的惯性（SARS）（2）模型误设（Model misspecification) 2）序列相关对估计与检验的影响与异方差性类似。 3. 如误差项的序列相关具有形式则称为一阶序列相关，其中。：正序列相关：负序列相关：不序列相关 Assumption: 4. 有关推论 1） 2） 3） 4） 5) Tests for Autocorrelation 1. Durbin-Watson test 1) Suppose the linear regression model is 一阶自相关系数: 。将用残差代替并运用OLS于以上AR(1)可得估计 2) Hypothesis: Construct the D-W statistic 3) 检验判断： 2. Test for autocorrelation when a lagged dependent variable serves as an independent variable Suppose that Durbin h statistic (T is the observation No.) 自相关修正 1. Generalized Differencing(广义差分法） It is necessary that is known. 2. Cochrane-Orcutt Approach(P101) Generalized Least Squares Method Assumptions: 1) 2) 否则, 存在异方差性或自相关,也可能两者同时存在。 Generalized least squares approach Since is a positive definite matrix, there exists an invertible matrix such that Thus, Let Then (A)