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业务多元化对商业银行风险承担的影响研究 摘 要 在中国强有力的新冠疫情管控背景下，商业银行作为银行业中的主力军，其经营 模式的发展方向对促进实体经济发展、维护金融稳定和防范金融系统性危机都有着重 要的作用。业务多元化和商业银行风险承担关系的分析，不仅可以给我国银行风险管 控和经营决策提供借鉴，还可以为政府监管提高针对性和适应性提供指引。 首先，本文介绍了研究背景、选题价值以及国内外相关文献研究现状，然后对业 务多元化和商业银行的风险承担的概念进行了定义和解释，然后利用资产组合理论、 多元化经营理论和范围经济理论进行理论分析业务多元化的合理性，最后分析了业务 多元化对商业银行风险承担的具体影响。本文借助中国具有一定影响力的21家商业 银行从2010年到2020年的财务数据，分析得出商业银行业务多元化的现状和各类型 风险的承担水平。通过构建非平衡面板数据，本文利用固定效应模型实证分析了业务 多元化对商业银行风险承担的影响，和对不同类型银行影响的差异性。 然后，实证发现：第一，商业银行的业务多元化水平和其风险承担有明显的正相 关关系。如果商业银行通过拓展业务领域提高自身业务多元化程度，那么会显著提高 商业银行经营的风险；第二，业务多元化对商业银行风险承担的影响作用会随着银行 异质性而发生变化。业务多元化对商业银行风险承担影响的负面作用主要集中在股份 制商业银行和城商行，而对于国有商业银行负面影响不显著。第三，非利息业务会因 业务类型的不同对商业银行的风险承担产生异质性影响。在稳健性方面，本文通过使 用最小二乘法和更换变量进行检验，验证与前文中实证结果一致，因此具有稳健性。 最后，依据上述的现状分析和关系的实证结果，在目前业务多元化成为银行业主 流趋势的背景下，为了维护金融市场的平稳有序和发挥商业银行对实体经济的支撑作 用，本文提出以下针对性的建议：第一，商业银行需要加强风控，理性开展业务多元 化，来对潜在风险预警和已识别风险监测。第二，创新配套监管保持经济平稳，监管 机构要建立与银行业务多元化相适应的监管机制，可以从调整监管结构、利用监管科 技、更新监管理念和建立风险预警体系这四个方面入手。 关键词：业务多元化；商业银行；风险承担；固定效应模型 1 业务多元化对商业银行风险承担的影响研究 目 录 第一章 绪论·············································································1 第一节 研究背景与研究意义·······································································1 一、研究背景·························································································1 二、研究意义·························································································2 第二节 文献综述······················································································2 一、业务多元化的文献综述······································································2 二、商业银行风险承担的文献综述·····························································4 三、业务多元化和商业银行风险承担的关系研究···········································4 四、文献评述····················································································