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量化投资策略基础Chapter 3Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第1页。 目录 量化投资策略系统的构成010203量化投资交易平台（国信iQuant）量化投资的标的与数据04量化投资策略的开发05量化投资策略的优化Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第2页。 1.量化投资策略系统的构成量化投资是由调试好的交易策略程序在交易平台运行并通过交易平台向交易所下达交易指令而实现的。一般交易平台是软件开发商开发提供，其提供了运行交易策略程序的软件环境以及与交易所（或经纪商）连接的信息通道，但是作为量化投资的核心——交易策略程序是由用户自行开发。不同的市场、不同的商品、不同的时间以及不同的投资者，所适用的量化投资策略都是不同的。因此，用户必须有针对性地开发其最适用的量化投资策略程序。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第3页。 1.量化投资策略系统的构成作为一个完整的量化投资策略系统，它应该由右图这些基本功能模块综合构成。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第4页。 2.变量定义模块变量定义模块是量化投资程序的基础模块。变量定义包括外部参数（常量）和内部变量两类。个程序中所使用的参数和变量都必须在该模块中进行定义。没有定义的任何参数和变量将无法在程序中调用。每一种计算机语言有不同的变量定义方式、格式和命令的规定。在iQuant策略交易终端里则是在init(ContextInfo)里定义全局变量，在handle(bar)中定义该次循环的变量。init和handlebar中都可以自行定义外部变量，或者使用终端内函数定义内部变量。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第5页。 2.数据处理模块数据处理模块是量化投资策略的核心模块之一。量化投资产生的交易信号是建立在一定的决策判断模型之上的。而任何决策模型都必须对一系列的基础数据进行计算处理、对变量进行赋值和对各种决策条件进行计算和分析。iQuant策略交易终端使用Python为策略编程语言，Python优雅简单的数据类型如list、dict等和强大的第三方库NumPy、SciPy、Pandas、Sklearn、StatsModels等大大简化了数据处理的工作，减轻了策略思想到策略开发上的障碍。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第6页。 3.变量定义模块变量定义模块是量化投资程序的基础模块。变量定义包括外部参数（常量）和内部变量两类。个程序中所使用的参数和变量都必须在该模块中进行定义。没有定义的任何参数和变量将无法在程序中调用。每一种计算机语言有不同的变量定义方式、格式和命令的规定。在iQuant策略交易终端里则是在init(ContextInfo)里定义全局变量，在handle(bar)中定义该次循环的变量。init和handlebar中都可以自行定义外部变量，或者使用终端内函数定义内部变量。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第7页。 4.交易决策模块交易决策模块是策略核心思想的实现。它负责根据交易策略的思想对已经处理好的数据进行进一步的分析和判断，查看产生的交易信号是否符合策略思想确定的建仓、平仓条件，从而决定何时、何价格以多大的规模建立什么样的仓位（多仓或空仓）或者平仓已有仓位。有些策略的交易策略思想十分复杂，对于这类组合交易策略的编写，就要求我们必须在落实策略思想之前，形成清晰的策略逻辑思路，并考虑到单个策略组合到一起给策略编写带来的问题。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第8页。 5.交易执行模块交易执行模块即负责执行交易决策模块发出的交易信号和指令。在iQuant策略交易终端中，交易执行可采取多种不同方式。首先通过策略回测的结果，能够根据回测结果某个时点产生的交易信号进行设置；其次能够将回测结果合乎预期的策略投入实盘，在策略内部调用交易函数接口，iQuant终端有多重交易执行方式，对于股票有固定股数、固定手数、目标百分比和目标价值下单方式，对于期货有平今仓、平昨仓、开多仓和开空仓，对于所有品种，终端还有一种综合下单方式，能够对所有交易品种配置不同的参数进行统一下单。Python量化投资基础教程教学课件第三章-量化投资策略基础全文共128页，当前为第9页。 6.风险控制模块风险控制模块主要负责根据风险控制策略对量化投资策略的持仓风险和账户资金进行管理和控制，风险控制模块的基本任务为：对账户资金进行管理，确定其减仓的规