贾俊平-统计学基础（第六版）（08）第8章 时间序列分析和预测（J6）.pptxVIP

统计学基础( 第 6 版 )作者—贾俊平2023/3/3首届全国教材建设奖全国优秀教材（继续教育类）普通高等教育“十一五” 国家级规划教材新编21 世纪高等继续教育精品教材·经济与管理类通用系列 贾俊平2023/3/38.1 时间序列及其分解 8.2 增长率分析8.3 时间序列预测的程序和方法8.4 平滑法预测8.5 趋势外推预测 第 8 章 时间序列分析和预测 内容提要时间序列是一种常见的数据形式，它是在不同时间点上记录的一组数据，其中观察的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式。经济、金融、管理领域的很多数据均以时间序列的形式记录，如各年份的GDP数据、各月份的CPI数据、一个月中每天销售额数据、一年中各交易日的股票价格指数收盘数据等。对于时间序列，我们主要关心两方面的问题：一是根据以往的观测值探索时间序列的变化模式，以便为建立预测模型奠定基础；二是预测未来会发生怎样的变化。本章主要介绍时间序列分析和预测的一些简单方法具体内容包括时间序列的成分。介绍时间序列的概念和组成要素长率分析。介绍增长率的计算与分析时间序列的预测的程序和方法。介绍随机波动序列、线性趋势和非线性趋势序列的预测方法 本章内容提要 8.1 时间序列及其分解? 什么是时间序列 8.1 时间序列及其分解时间序列的变化可能受一种或几种因素的影响，导致它在不同时间上取值的差异，这些影响因素就是时间序列的组成要素（components）一个时间序列通常可以分解为4种成分：趋势、季节波动、循环波动和不规则波动趋势（trend）——趋势时间序列在一段较长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动季节波动（seasonal fluctuation）——时间序列在一年内重复出现的周期性波动，也称季节性（seasonality）循环波动（cyclical fluctuation）——时间序列呈现出的非固定长度的周期性变动，也称为周期性（cyclity）不规则波动（irregular variations）——时间序列中除去趋势、季节波动和循环波动之后剩余的波动，也称随机波动（random fluctuation）各成分的关系 时间序列的成分? 8.1 时间序列及其分解不同成分的时间序列一个时间序列可能由一种成分组成，也可能同时含有几种成分。观察时间序列的图形就可以大致判断时间序列所包含的成分，为选择适当的预测模型奠定基础 时间序列的成分——成分图解 8.2 增长率分析? 增长率与平均年增长率 8.2 增长率分析? 增长率与平均年增长率? 8.2 增长率分析【例8.1】表8-1是2010年—2019年我国的居民消费水平数据（1）计算2010—1019年的环比增长率（2）以2010年为固定基期的定基增长率（3）2010—1019年的年平均增长率，并根据年平均增长率预测2020年和2021年的居民消费水平 增长率与平均年增长率——例题分析年份居民消费水平201010550201112646201214075201315615201417271201518929201620877201723070201825378201927563 8.2 增长率分析? 增长率与平均年增长率——例题分析?年份居民消费水平环比增长率%定基增长率%201010550——201112646119.87119.87201214075111.30133.41201315615110.94148.01201417271110.61163.71201518929109.60179.42201620877110.29197.89201723070110.50218.67201825378110.00240.55201927563108.61261.26 8.2 增长率分析将增长率与绝对水平结合起来进行分析，通常要计算增长1%的绝对值来补充增长率分析中的局限性每增长一个百分点而增加的绝对数量，称为增长1%绝对值。增长1%绝对值的计算公式为：根据表8-3的数据计算，甲企业利润增长一个百分点增加的利润额为5万元，而乙企业则为0.6万元，甲企业远高于乙企业。这说明甲企业的生产经营业绩并不比乙企业差，而是更好 增长率与分析应注意的问题首先，当时间序列中的观察值出现0或负数时，不宜计算增长率。例如，假定某企业连续5年的利润额分别为5、2、0、-3、2万元，对这一序列计算增长率，要么不符合数学公理，要么无法解释其实际意义。在这种情况下，适宜直接用绝对数进行分析。其次，在有些情况下，不能单纯就增长率论增长率，要注意增长率与绝对水平的结合分析年份甲 企 业乙 企 业利润额（万元）增长率（%）利润额（万元）增长率（%）去年500—60—今