线性回归模型的其它问题.pptVIP

第一页，共二十二页，2022年，8月28日 §6.1　随机解释变量 （一）随机解释变量 ，但对任何 ， 与 独立。 1. 是 的无偏估计； 2. 是 的无偏估计； 3. 是 的无偏估计 ； 4. 若 ，则 是 的一致估计量 。 第二页，共二十二页，2022年，8月28日 （二）随机解释变量 ，但对任何 ， 与 不相关。 —— 是 的一致估计量 ； 存在且可逆 ， ，则 ——有关参数的各类显著性检验可以在渐进的意义下进行； ——对于具有大样本的此类模型OLS估计还是可取的。? §6.1　随机解释变量 第三页，共二十二页，2022年，8月28日 §6.2　滞后解释变量 （一）滞后解释变量的影响 1. 造成模型自由度的损失 2. 引起多重共线性问题 变量与其滞后变量几乎总是同方向变化