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商业银行计算题 计算题 (1)某银行用 10%的加权平均资金成本筹的 1800 万资金,扣除 12%的法定存款准 备金之后用于投资。投资两种证券,一种是年收益率 14%的应税证券,一种是年收益 率 11%的免税证券,该银行所处边际税率为 34%,如何进行投资组合以获得最高收益? (2)保留补偿性余额定价 假设某企业向银行申请一份期限为 1 年限额为 1560 万元的循环使用贷款,申请 者和银行无其它往来关系,银行预计在贷款期限内,该客户的实际平均贷款额将是所 申请的贷款限额的83%,账户存款服务成本为 68500 元,贷款的管理费和风险费为实 际贷款额的 2%,贷款的 7%由银行资本金支持,其余的 93%则由银行负债来支持。加 权边际资金成本为 10%,银行资本的税前目标收益率为 15%。客户贷款有两种选择: 方案甲:要求借款者按可投资金额存入贷款限额的 5%和实际贷款额的 4%,预测的补 偿存款的投资收益率为 6%,贷款承诺费为实际贷款额的 0.2%; 方案乙:借款者不需在银行存款,但贷款承诺费增加 1 倍,考察在不同方案下贷 款利率的确定 (3)某商业银行向客户出售一个 3 X 6 的 1600 万美元的 FRAS.此时现货资金市 场美元的利率为 3 个月 (年利率):12%-13% 6 个月 (年利率):14%-14.7% 求该份 FRAS 的协议利率是多少? A、B 两家公司面临如下利率 假设 A 要美元浮动利率借款,B 要加元固定利率借款,一银行计划安排 A、B 公 司之间的互换,并要得到 0.3%的收益。请设计一个对A、B 同样有吸引力的互换方 案。 假定在法兰克福市场上,某日即期汇率为 EURO1=SFR3.1135/45,9 个月汇水为 130/160 点。 (1)求 9 个月远期汇率 (2)SFR对 EURO 的点数是多少? (6)某银行分行设在该市郊区,根据往年有关数据测算,年投放现金量为 2555 万 元,全年按 365 天计算平均现金投放量,每次运钞需支出补助等费用 100 元,资金占 用率为年利率 10% (1)计算最适送钞量以及相应的总费用? (2)如每天运钞一次或每周运钞一次,费用为多少 (3)如调拨资金需提前 1 天,平均每天正常支出是 7 万,预计每天最大支出量为 10 万元,求现金调拨临界点? (7)若中国银行发放了一笔金额为 3000 万,期限为 9 个月,利率为 12%的贷款, 前三个月资金有利率为 10%的存款支持,后 6 个月准备通过欧洲货币市场来筹集资 金支持,中国银行预期市场利率会上升,为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份 3 X 9 的FRAS,参照利率为 LIBOR,协议利率为 10%。 请以 LIBOR 为 9%和 11%来描述 FRAS 的实施过程 (8)USD1=HKD7.7450/60 USD1=JPY107.20/30 GBP1=USD1.5570/80 AUD1=USD0.6965/75 求:GBP1=HKD? HKD1=JPY? GBP1=AUD? 相关文档： 更多相关文档请访问：