高级计量经济学第2章.pptxVIP

中南大学商学院经济计量方法与模型Techniques and Models of EconometricsBusiness School, Central South University第1页，共41页。第2章 经典线性回归模型 2.1经典线性回归模型的概念 一、 回归模型 以消费函数为例。 Y：消费支出， X：收入水平 1． Y与X之间是相关关系；2． Y对X的回归曲线是指当X取某些值时， Y的条件数学期望的各点轨迹。 总体回归函数就是Y对X的条件期望函数。第2页，共41页。E ( y | x ) as a linear function of x, where for any x the distribution of y is centered about E ( y | x )yf (y).E ( y | x ) = b0 + b1 x.xx1x2第3页，共41页。 总体回归函数∣Xi) = f (Xi) 函数为线性时：∣Xi) = 某个家庭的消费支出：∣Xi) + （总体回归模型） 3．样本回归函数 与总体回归函数=相类似， 样本回归函数可写成： （ 是 ）的估计式） 样本回归模型： ：随机误差项。第4页，共41页。 二、 经典线性回归模型 1． 普遍形式 矩阵形式：第5页，共41页。 第6页，共41页。 2． 经典线性回归模型的基本假定 （1）关于数据矩阵X的假定 ① 解释变量 是确定性变量， 不是随机变量； ② 解释变量之间不相关，即 之间不存在多重共线性。 ③ 解释变量与随机误差项之间不相关： 第7页，共41页。（2）关于随机误差项 u 的假定 ① u ~ 正态分布 ② 零均值假定： ③ 方差齐性（同方差）假定： ④ 无序列相关假定： I ：单位矩阵第8页，共41页。（2）关于随机误差项 u 的假定第9页，共41页。Homoskedastic Caseyf (y|x)..E (y|x) = b0 + b1 xxx1x2第10页，共41页。Heteroskedastic Casef (y|x)y..E (y|x) = b0 + b1 x.x1x2x3x 第11页，共41页。 2.2最小二乘估计 一、 一元线性回归模型时 总体回归模型： 样本回归模型： 回归方程： 残差：第12页，共41页。 如何使估计值 尽可能地接近 的实际值？ 方法有三种： （1）使残差总和 达到最小； （2）使残差的绝对值总和 达 到最小； （3）使残差平方和 达到最小。第13页，共41页。Sample regression line, sample data pointsand the associated estimated error termsY回归直线方程：.Y4{e4.}e3Y3.Y2e2{e1}.Y1XX1X2X3X4第14页，共41页。注意到： 是的非负二次函数，因此，最小值点存在且唯一，应满足以下方程组：第15页，共41页。求得：其中，第16页，共41页。 二、 多元线性回归模型时 1． B 的估计 总体回归模型： 样本回归模型： 第17页，共41页。 OLS法： 第18页，共41页。 因为，假定 Rank ( X ) = k + 1， 则 Rank（ ）= k + 1 ， 所以，（ ）可逆，即存在 。 OLSE： 第19页，共41页。 2． 的估计 在 得到后，进一步来估计U的分布参数。 方差 的估计量为： 第20页，共41页。 残差向量： 残差平方和： M： 等幂矩阵。 第21页，共41页。 M 具有如下性质：（1）对称性：（2）等幂性：（3）半正定矩阵： 因为， ，而 所以，M是一个半正定矩阵。可见， 是 1×1 阶矩阵，所以， 表示矩阵的迹，其定义为矩阵主对角线元素之和。 如： 第22页，共41页。 矩阵的迹 tr 具有以下特性： （1） （2） 如果 A 和 B 是同阶矩阵，则 （3） 如果 ABC、BCA、CAB 均有意义，则 第23页，共41页。第24页，共41页。 若取： 则： 即 是 的无偏估计量。第25页，共41页。 2.3估计量的性质 一、 线