银行业非现场监管基础指标定义及计算公式一览表.xlsxVIP

银行业非现场监管基础指标定义及计算公式一览表 指标层次 指标分类 序号 指标名称 指标定义 计算公式 备注 风险水平 流动性风险 1 流动性比例 流动性资产/流动性负债×100% 流动性比例监测表 G22 人民币流动性比例:G22_[1.10A]/G22_[2.8A]×100% 外币流动性比例:G22_[1.10B]/G22_[2.8B]×100% 本外币合计流动性比例:G22_[1.10C]/G22_[2.8C]×100% 流动性风险 2 流动性覆盖率 合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100% 流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表 G25 G25_Ⅰ[Ⅱ.1.A]/G25_Ⅰ[Ⅱ.2.A]×100% 适用于资产规模不少于2000亿元人民币的商业银行。 流动性风险 3 净稳定资金比例 可用的稳定资金/所需的稳定资金×100% 流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表 G25 G25_Ⅱ[Ⅲ.1.J]/G25_Ⅱ[Ⅲ.2.J]×100% 适用于资产规模不少于2000亿元人民币的商业银行。 流动性风险 4 优质流动性资产充足率 优质流动性资产/短期现金净流出×100% 优质流动性资产充足率 G26 G26_[Ⅱ.1.A]/(G26_[Ⅱ.2.A]-G26_[Ⅱ.3.A])×100% 适用于资产规模少于2000亿元人民币的商业银行。 流动性风险 5 流动性匹配率 加权资金来源/加权资金运用×100% 流动性期限缺口统计表 G21 G21_[9.B]/G21_[9.C]×100% 适用于所有商业银行。 流动性风险 6 流动性缺口率（90天） 流动性缺口/90天内到期表内外资产×100% 流动性期限缺口统计表 G21 (G21_[6.D]+G21_[3.5.2A]+G21_[3.2.2A]-G21_[7.A]-G21_[7.B]-G21_[7.C]-G21_[7.D]-G21_[17.A]-G21_[17.B]-G21_[17.C]-G21_[17.D])/(G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G21_[2.D])×100% 流动性风险 7 核心负债比例 核心负债／总负债×100% 资产负债项目统计表 G01 流动性期限缺口统计表 G21 (G21_[3.5.1E]+G21_[3.5.1F]+G21_[3.5.1G]+G21_[3.5.1H]+G21_[3.6E]+G21_[3.6F]+G21_[3.6G]+G21_[3.6H]+G21_[7.F])/G01_[49.C]×100% 流动性风险 8 人民币超额备付金率 （在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100% 资产负债项目统计表 G01 流动性比例监测表 G22 (G22_[1.1A]+G22_[1.3A])/G01_[61.A]×100% 流动性风险 9 存贷款比例（调整后） 调整后贷款余额/调整后存款余额×100% 存贷款月日均情况表 G01_IX 人民币口径:G01_IX[7.A]/G01_IX［5.A]×100% 外币口径:G01_IX[7.B]/G01_IX［5.B]×100% 本外币合计口径:G01_IX[7.C]/G01_IX［5.C]×100% 流动性风险 10 最大十户存款比例 最大十家存款客户存款合计/各项存款×100％ 最大十家存款客户情况表 G23 G23_[11.D]/G23_[12.B]×100％ 流动性风险 11 最大十家同业融入比例 （来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单—结算性同业存款）/总负债×100% 最大百家金融机构同业融入情况表 G24 (G24_[1.K]+G24_[2.K]+G24_[3.K]+G24_[4.K]+G24_[5.K]+G24_[6.K]+G24_[7.K]+G24_[8.K]+G24_[9.K]+G24_[10.K]+G24_[1.N]+G24_[2.N]+G24_[3.N]+G24_[4.N]+G24_[5.N]+G24_[6.N]+G24_[7.N]+G24_[8.N]+G24_[9.N]+G24_[10.N])/G24_[103.B]×100%