计量经济学第七章.pptxVIP

7.1 “好的〞模型具有的性质;7.2 设定误差的类型;7.3 遗漏相关变量：“过低拟合〞模型;7.3 遗漏相关变量：“过低拟合〞模型;X2;假设真实的模型为;过度拟合可能产生的后果： “不正确〞模型的OLS估计量是无偏的，也是一致的； 回归误差方差的估计量是正确的； 建立在t检验和F检验根底上的标准的置信区间和假设检验仍然有效； OLS估计量是无效的，即方差变大；;7.5 不正确的函数形式;7.6 度量误差;7.7 诊断设定误差：设定误差的检验; 1.诊断非相关变量的存在; 2.对遗漏变量和不正确函数形式的检验; 残差检验; 3.在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验;4. 做Y对X和Z1i的回归。 如果Z1i的系数是统计显著的，则拒绝零假设。 5. 6. 做lnY对X或logX和Z2i的回归。 如果Z2i的系数是统计显著的，则拒绝备择假设。 MWD检验的思想很简单。如果线性模型是正确的，其残差中不应该包含对数线性回归中的成分，反之亦然。; 4.回归误差设定检验：RESET; RESET检验步骤如下： 根据模型估计出Y值， 。 回到模型，把 的高次幂， ， 等纳入模型以获得残差和 之间的系统关系。考虑模型 3. 令式（2）的R2为 ，式（1）的R2为 。然后利用F检验判别从式（2）中增加的R2是否统计显著。 4. 若F显著，则认为原始模型是错误设定的。;学习要点