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eviews建立var模型 VAR（向量自回归模型）是一种常用的时间序列模型，可以对多个相关变量进行分析和预测。在Eviews中建立VAR模型有以下步骤：1. 打开Eviews软件，在“工作文件夹”中选择所需的数据文件，点击“打开”。2. 在Eviews的主界面中，选择“Quick/Estimate Equation/Vector Autoregression (VAR)”进行VAR模型的建立。3. 在弹出的“Vector Autoregression Specification”界面中，选择所需的变量作为VAR模型中的自变量。输入相关的滞后期数目，并可以选择预处理变量和是否差分平稳性等选项。完成后点击“OK”。4. 在“Vector Autoregression Estimation Results”界面中，可以查看VAR模型的估计结果，包括各变量的系数、误差项、拟合优度等。5. 可以进行模型诊断，例如检验模型残差是否呈正态分布、是否存在序列相关等，以验证模型的可靠性和有效性。6. 在“Vector Autoregression Forecast Results”界面中，可以对VAR模型进行预测，得到未来一段时间内各变量的预测值和置信区间。参考代码：VAR模型的建立和预测代码可参考以下示例：var(2) var_model.ls y x1 x2var_model.diagnosevar_model.forecast 8其中，var(2)表示建立滞后期为2的VAR模型；var_model.ls用于进行VAR模型的最小二乘估计；var_model.diagnose用于进行模型诊断；var_model.forecast用于进行VAR模型的预测，预测未来8个时间点。y、x1、x2分别表示建立VAR模型所需的变量。