论线性回归分析的扩展课件.pptVIP

第四讲 线性回归分析的扩展Linear Regression Analysis: Extension一、引言：放宽经典模型的假设二、多重共线性三、异方差性四、序列相关五、设定误差 一、引言：放宽经典模型的假设 引言：放宽经典模型的假设经典正态线性回归模型（CNLRM）的假定（一）关于模型的假定回归模型对参数而言是线性的模型是正确设定的（二）关于解释变量的假定解释变量X是确定性变量若X是随机的，则误差项与X不相关解释变量的取值有足够变异解释变量之间不存在完全的线性关系 引言：放宽经典模型的假设经典正态线性回归模型（CNLRM）的假定（三）关于误差项的假定对于给定的X，误差项均值为0对于给定的X，误差项方差相等对于给定的X，误差项之间不存在序列相关误差项服从正态分布 引言：放宽经典模型的假设u假定3和4在联立方程模型中讨论放宽的假定假定1、2假定3、4假定5相应的问题模型设定问题u对假定5我们做简单讨论随机解释变量过度决定（微数缺测性）多重共线性u假定7影响参数估计的无偏性，暂不讨论假定6u假定10对于大样本数据不是必需的假定。假定7误差项均值非零异方差性假定8u本讲主要考虑放宽了其余假定后面临的问题假定9序列相关假定10误差项非正态分布 引言：放宽经典模型的假设微数缺测性从理论上讲，样本容量n和解释变量数目k必须满足nk+2，才能进行OLS估计和假设检验。但事实上，即便n满足上述条件