汇率避险研讨会呈现.pptVIP

币种与期限 可交易币种：美元、港币、欧元、日圆、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元等可自由兑换货币 期限种类：即期对远期、远期对远期 期限长度：超过两个工作日的任意期限 第六十一页，共九十八页。 交割方式 固定日交割：交易双方约定远期端交易在未来的某个指定的工作日交割。适用于客户收付汇日期确定的情况。 择期交割：交易双方约定远期端交易可以在未来某一段期间内的任意一个工作日交割。适用于客户收付汇日期无法确定为某个具体日期的情况。 第六十二页，共九十八页。 办理业务的资金范围 1、经常项目下的资金。 2、资本项目下的下列资金： A.偿还银行自营外汇贷款； B.偿还经外汇局登记的境外借款； C.经外汇局登记的境外直接投资外汇收支； D.经外汇局登记的外商投资企业外汇资本金收入； E.经外汇局登记的境内机构境外上市的外汇收入； F.经国家外汇管理局批准的其他外汇收支。 3、人民币资金可向银行申请办理人民币外汇掉期业务，掉期换入外汇的使用应符合外汇管理规定。 第六十三页，共九十八页。 交易定价示例 中国工商银行人民币外汇牌价 日期:2006年3月2日 星期四 单位：人民币/100外币 期限 掉期点差中间价 远期中间价 起息日　 SPOT 0 803.95 2006-03-02 7天(7D) 45.00 803.50 20