信贷-同业评级模型.docxVIP

银行类机构评级模型如下: （一）资产质量 评分要素 数据来源 占该部分的权重 指标值 分值 不良贷款率 不良贷款余额/贷款总额 40% 5.0% =5.0%且6.0% =6.0%且7.0% =7.0%且8.0% =8.0%且9.0% =9.0%且10.0% =10.0%且15.0% =15.0% 100 85 75 65 50 35 25 0 拨备覆盖率 （专项准备+特种准备+一般准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款） 30% =0%且15% =15.0%且40.0% =40.0%且50% =50.0%且60.0% =60.0%且70.0% =70.0%且80.0% =80.0%且90.0% =90.0%且100% =100.0% 0 25 33 41 50 62 75 87 100 业务集中度风险 15% 业务多元化 平衡经营 业务较集中 业务高度集中 未披露 100 80 50 0 50 估计贷款损失率 （正常类贷款*1%+关注类贷款*2%+次级类贷款*20%+可疑类贷款*40%+损失类贷款*100%）/贷款余额 15% 15.0% =13.5%且15% =12%且13.5% =10.5%且12% =9%且10.5% =7.5%且9% =6%且7.5% =4.5%且6% =3%且4.5% 3% 0 25 40 50 60 70 80 90 100 关联交易贷款 调整项 没有 较小 较多 0 0 -20  （二）流动性及融资能力 评分要素 数据来源 占该部分的权重 指标值 分值 流动性资产/各项存款 流动性资产/各项存款 35% 15.0% =15.0%且 20.0% =20.0%且 30.0% =30.0%且 40.0% =40.0% 0 30 50 75 100 市场融资比率 （同业存放款项+同业拆入+应付可转换债券+应付次级债券+存款凭证+发行长期债券）/（同业存放款项+同业拆入+应付可转换债券+应付次级债券+存款凭证+发行长期债券+各项存款总额） 30% 5% =5.0%且7.5% =7.5%且 10.0% =10.0%且 12.5% =12.5%且 15.0% =15.0%且 20.0% =20.0%且 25.0% =25.0%且 30.0% =30.0% 100 90 85 80 70 60 40 20 0 存贷比 各项贷款/各项存款 20% 65.0% =65.0%且 70.0% =70.0%且 72.5% =72.5%且 75.0% =75.0%且 77.5% =77.5%且 80.0% =80.0%且 90.0% =90% 100 80 60 50 40 30 150  评分要素 数据来源 占该部分的权重 指标值 分值 贷款/总资产 贷款/总资产 5% 60.0% =60.0%且 65.0% =65.0%且 70.0% =70.0%且 75.0% =75.0%且 80.0% =80.0% 100 90 75 50 25 0 流动性融资渠道 10% 足够的无条件承诺有限的无条件承诺有条件的承诺无承诺没有提及 100 60 00 50 （三）资本实力 评分要素 数据来源 占该部分的权 重 指标值 分值 核心资本充足率 核心资本/加权风险资产总额 35% 2.0% =2.0%且= 3.0% =3.0%且 3.5% =3.5%且 4.0% =4.0%且 4.5% =4.5%且 5.0% =5.0%且 5.5% =5.5%且 6.0% =6.0% -10 25 40 50 65 75 85 100  评分要素 数据来源 占该部分的权 重 指标值 分值 一般资本充足率 （核心资本+附属资本）/加权风险资产总额 35% 5.0% =5.0%且 6.0% =6.0%且 7.0% =7.0%且 7.5% =7.5%且 8.0% =8.0%且 8.5% =8.5%且 9.0% =9.0%且 10.0% =10.0% -100 15 30 40 60 70 85 100 所有者权益/总资产 所有者权益/总资产 20% 3.5% =3.5%且 3.75% =3.75%且 4.0% =4.0%且 5.0% =5.0%且 6.0% =6.0% 0 40 50 60 80 100 次级债期限结构 10% 长期（1年后到期）混合（长期、短期均有） 短期（1年内到期）没有次级债 100 50 0 100 派息率 （应付优先股股利+应付普通股股利）/净利润 调整项 =60% =0%且60% 0% -10 0 -10 （四）盈利能力 评分要素 数据来源 占该部分的权重 指标值 分值 净利润/平均净资产 净利润/平均净资产 30% 0% =0%且2.0% =2.0%且4.0% =4.0%且6.0% =6.0%且7.0% =7.0%