王燕-应用时间序列分析（第6版）ch4.pptxVIP

平稳序列拟合与预测;;建模步骤;;单位根检验;DF检验的构造原理;DF统计量;DF检验的等价表达;DF检验的三种类型;例2-3续;例2-3续—DF检验结果解读;ADF检验的构造原理;ADF检验;例2-5续;例2-5续检验结果解读;;计算样本相关系数;平稳序列拟合模型识别;模型定阶的困难;样本相关系数的近似分布;模型定阶经验方法;例4-1;例4-1模型定阶;例3.10;序列自相关图和偏自相关图;例4-2模型定阶;例3.11;;自相关系数显示出不截尾的性质。 偏自相关系数也显示出不截尾的性质。 综合该序列自相关系数和偏自相关系数的性质，可以尝试使用ARMA(1,1)模型拟合该序列。;;参数估计;矩估计;例4-4;例4-5;例4-6;对矩估计的评价;极大似然估计;对极大似然估计的评价;最小二乘估计;最小二乘估计的特征与评价;例4-1续;例4-2续;例4-3续;;模型检验;模型的显著性检验;模型显著性检验的假设条件;例3.9续;参数显著性检验;例3.9续;例3.9续;例3.9续;;模型优化;例4-7;序列的样本自相关图和偏自相关图;拟合模型;问题;AIC准则;SBC准则;例3.15续;;序列预测;线性预测函数;例4-8;预测方差最小原则;序列分解;误差分析;AR(p)序列的预测;例3.16;例4-8解;例4-1续;例4-1续:地震序列拟合与预测效果图;MA(q)序列的预测;已知某地区每年常