第二十四讲最小二乘估计波形估计.pptVIP

第三十一页，共五十七页，2022年，8月28日 第三十二页，共五十七页，2022年，8月28日 连续时间的维纳滤波器 离散时间滤波 连续时间滤波 物理可实现 物理可实现 第三十三页，共五十七页，2022年，8月28日 例7.13　设观测过程为z(t)=s(t)+v(t)，-?t ? 其中假定观测噪声v(n)为零均值白噪声，功率谱密度为1，s(n)是具有有理谱的平稳随机过陈，功率谱密度为 求估计s(t)的维纳滤波器。 第三十四页，共五十七页，2022年，8月28日 第三十五页，共五十七页，2022年，8月28日 第七章小结 贝叶斯估计 非贝叶斯估计 最小均方估计 条件中位数估计 最大后验概率估计 线性最小均方估计 最大似然估计 最小二乘估计 都需要计算后验概率密度 需要计算似然函数 只对数据模型进行假定 第三十六页，共五十七页，2022年，8月28日 1. 最小均方估计 平方代价函数的贝叶斯估计 最小均方估计是无偏估计 2. 条件中位数估计 绝对值代价函数的贝叶斯估计 第三十七页，共五十七页，2022年，8月28日 3. 最大后验概率估计 采用绝对值代价函数的贝叶斯估计 最大后验概率方程 第三十八页，共五十七页，2022年，8月28日 贝叶斯估计都需要计算后验概率密度，需要已知被估计量的分布特性。 先验信息的应用，有利于提高估计的性能。 第三十九页，共五十七页，2022年，8月28日