第四章 2序列相关性.docxVIP

PAGE PAGE 1 §4.2 自相关性 教学基本要求 了解自相关的基本含义及数学表现形式、产生后果、诊断方法，掌握自相关的处理方法 —广义差分法。 重点：产生后果、诊断方法，广义差分法难点：广义差分法 一、序列相关性概念 对于模型  y ? ? t 0  ? X 1i  ? X 2i  ? ? ? X ? ? ?k ki t ?  ， i ? 1,2,3, ?, n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(? , ? i j ) ? 0 ， i ? j, i, j ? 1,2,3, ?, n 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。 在其他假设成立的条件下，序列相关即意味着 E(? ? i j ) ? 0 如 果 仅 存 在 E(? ? ) ? 0 ， i ? 1,2,3, ?, n ， 称 为 一 阶 列 相 关 ， 或 自 相 关 （autocorrelation）。 i i?1 自相关往往可写成如下形式： ? ? ?? ? ? i i?1 i ?1 ? ? ? 1 其中：? 被称为自协方差系数（coefficient of autocovariance）或一阶自相关系数（first-order coefficient of autocorrelation）。? i 是满足以下标准的OLS