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期货从业-期货投资分析
第第82讲讲 场外期权（三）场外期权（三）
※知识点二、相关性期权
相关性期权（多资产期权）：收益受到至少两个标的资产的影响。标的资产既可以同属一类资产，如权益类，
也可以属于不同种类的资产，如权益类与大宗商品类。
标的资产之间的相关系数在期权定价中扮演着重要的角色。
（一）交换期权
交换期权（互换期权）：赋予持有人用一种资产按既定比率交换另一种资产的权利，是相关性期权的基本形
式，众多其他种类的相关性期权都能转化为交换期权。
用S 和S 分别代表两个不同标的资产的价
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