期货从业投资分析国债期货套利策略与应用（二）.pdfVIP

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2023-05-14 发布于陕西
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期货从业-期货投资分析第第62讲讲国债期货套利策略与应用（二）国债期货套利策略与应用（二）（四）基基差交易的特点差交易的特点 1.基差交易可以使用非CTD券进行交易，交易机会更多，但同时也带来更多风险； 2.单边基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中现货，基差收敛后平仓国债期货买回现货，以实现增强收益。 3. 国债国债基差交易与股指期现套利的区别基差交易与股指期现套利的区别（1）国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样；（2 ）国债期货为实物交割，最终的CTD券可能发生变