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一种基于均值-CVaR-熵模型的投资组合优化方法.pdfVIP

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  • 2023-06-01 发布于四川
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一种基于均值-CVaR-熵模型的投资组合优化方法.pdf

    本发明公开了一种基于均值‑CVaR‑熵模型的投资组合优化方法，包括以下步骤：步骤1，采集股票的股票代码、股票名称及每个股票的基本信息，用收盘价计算相关性和日收益率；步骤2，首先将每个股票的日收益率取均值，然后选取前十的股票，构成投资组合数据集；步骤3，构建均值‑CVaR‑比例熵多目标模型和添加交易费用约束的均值‑CVaR‑比例熵多目标扩展模型；步骤4，将均值‑CVaR‑比例熵多目标模型和添加交易费用约束的均值‑CVaR‑比例熵多目标扩展模型引入参数λ进行线性组合，转化为线性求解降低其复杂度，得到

    (19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 116188170 A (43)申请公布日 2023.05.30 (21)申请号 202211632864.6 (22)申请日 2022.12.19 (71)申请人 上海电力大学 地址 201306

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