chain3ARMA模型的传递形式与逆转形式.docxVIP

3.2.3 ARMA 模型 三、传递形式与逆转形式 ?(B)? tx ? ?(B) t ? ?p ti ?1 t k i1 ? ? B i i (1 ?? B ?? 1 2 B2 ? ?? ?q ? Bq )? t ? ?p ?? k (? B) j (1 ?? B ?? B2 ???? Bq )? i i 1 2 q t i ?1 j ?0 ? ?? ?p k ?j (1 ?? B ?? B2 ???? Bq )B j? i i 1 2 q t j ?0 i ?1 ? ?? ?p (k ?j ? k ?j ?1? ? k ?j ?2? ??? k ?j ? q? )B j? ??? G ? i i i i 1 i i 2 i i q t j t ? j j ?0 i ?1 j ?0 ?p 式中G ? (k ?j ? k ?j ?1? ? k ?j ?2? ??? k ?j ? q? ), ( j ? 0,1,2,?) j i i i ?1 i i 1 i i 2 i i q 定义?j ? k i ? ? 0 , j ? k ???j ?k , j ? k ? ? i ，(k ? 1,2,?, q) ij系数G ( j ? 0,1,2,?)称为Green函数? ? i j ? 1?呈负指数下降 记G(B) ? ?? j ?0 G B j , ARMA( p, q)模型可以表示为: x ? G(B)? j t t 则，易证明 G ? 1 0 根据Green函数的定义 G ? ?p k ? 1 0 i i ?1 ?p k i i ?1 ?p ? 1是根据 k 1 1 ? ?i B ? (1 ? ? B)(1 ? ? B)?(1 ? ? B) i ?1 i 1 2 p ? ?p ?? ?? ? ? ?q ? ?( B )G ( B )? ? ?( B )? ? ?1 ? ? Bk ?? G B j ?? ? ?1 ? ? B j ?? j?t t ? j ? k k ?1 ?? j ? 0 ? t ? j t j ?1 左边的系数多项式变换 为 ? ?p ?? ?? ? ? ?p ?? ?? ? ?1 ? ? Bk ?? G B j ? ? ?1 ? ? Bk ??1 ? G B j ? ? k ?? j ? ? k ?? j ? k ?1 j ? 0 k ?1 j ?1 ?? ?p ?? ?? ? ?j ? ? 1 ? G B j ? ? Bk G B j ? 1 ? ? G ? ??G ? B j j k j ? j k j ? k ? j ?1 k ?1 j ? 0 j ?1 k ?1 根据待定系数法 G j ?j ??G k  j ? k ? ?? ? ? G j j ? ?j ??G k  j ? k ? ? ? j k ?1 k ?1 其中?? ?? , k ? p ?? k ? , ? ? ?? , j ? q ?? j ? k ?0 , k ? p j ?0 , j ? q 举例：ARMA(1,1)模型的Green 函数 (1 ?? B)x ? (1 ?? B)? 1 t 1 t 1x ? 1 ?? B ? 1 ? ?? (1 ?? B)? j B j? ? ?? ? j B j? ? ?? ? ? j B j ?1? t 1 ?? B t 1 1 t 1 t 1 1 t 1 j ?0 j ?0 j ?0 ? ? ? ?? t ? j B j? 1 t ? ?? ? ? j ?1B j? 1 1 t ? ? ? ?? t (? ?? 1 1 )? j ?1B j? 1 t ? ?? G B j? j t j ?1 j ?1 其中 j ?1 j ?0 G ? 1 , 0 G ? (? j 1 ?? )? j ?1 1 1 如果从递推公式推导 G ? ?j j k ?1 ??G k  j ? k ??? ? j G ? ? ?? 1 1 1 G ? ? G ? ? (? ?? ) 2 1 1 1 1 1 G ? ? G ? ?2 (? ?? ) 3 1 2 1 1 1 G ? ? G j 1 j ?1 ? ? j ?1 (? 1 1 ?? ) 1