《企业风险管理》第1章 风险概述.pdfVIP

第一章 风险概论 第一章风险概论 本章主要内容 • 风险的概念和特征 • 风险的类型 • 风险的构成要素 • 风险的定量表达 • 经济主体的风险态度及度量 1.1风险的概念和特征 • 1.1.1 风险的概念 – 风险是损失的不确定性，是各种造成损失的 风险事故发生的不确定性；现实中，尤其是 主观期望与客观实际之间的不确定性，这种 不确定性有的是可以运用数学、统计学的方 法估计出来的。 1.1.2 与风险有关的两个术语 1．损失原因 – 损失原因是指能够带来或造成损失的因素，诸如火 灾、暴风、盗窃等，都是造成财产损失的原因。 2．危险因素 – 危险因素是指引起或增加因某种损失原因产生的损 失机会的条件，即危险因素的产生和发展会影响损 失原因的进化发展。 1.1.3 风险的特征 风险的特征是风险所具有的一些特性。概括 起来，风险的特征主要表现在以下几个方 面。 – 风险具有突发性 – 风险具有损害性 – 风险具有客观性 – 风险具有不确定性（或随机性） – 风险具有动态性 1.2 风险的类型 1.2.1 风险的分类 依据不同的划分标准，风险可以划分为不同的种类。 • 1．依据风险产生的原因划分 风险可以分为自然风险、社会风险、政治风险和经济风险。 • 2．依据风险产生的环境划分 风险可以划分为静态风险和动态风险。 • 3．依据风险造成的损失的范围划分 风险可以分为基本风险和特定风险。 • 4 ．依据风险的性质划分 风险可以分为纯粹风险和投机风险。 1.2.2 纯粹风险的类型 • 纯粹风险是只能带来损失，不可能带来收益的 不确定性，可以分为可保风险和不可保风险两 类。企业和个人面临的纯粹风险大致可以分为 以下几种。 – 人身风险 – 财产风险 – 责任风险 – 违约风险 1.3 风险的构成要素 风险因素 积聚变化导 致 风险事故 来带能可 损失 • 1.3.1 风险因素 风险因素是指引起或增加风险事故发生的可能性，它 是导致风险事故发生或产生损失的先决条件。风险 因素是风险事故发生的潜在原因。根据性质不同， 风险因素可以分为实质风险因素、道德风险因素和 心理风险因素三种类型。 – 实质风险因素 – 道德风险因素 – 心理风险因素 1.3.2 风险事故 • 风险事故也称风险事件，是指引起损失的直接原 因。也就是说，风险事故是促使风险因素由最初的 可能变为现实的事件。 1.3.3 损失 • 损失是指非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减 少。一般来说，按照损失的内容划分，可以将其分为下列 四种。 – 1．实质损失 – 2．费用损失 – 3．收入损失 – 4 ．责任损失 1.3.4 风险因素、风险事故和 损失的关系 • 风险因素的存在增加引起风险事故，而风险事 故一旦发生，便会导致损失。 • 从风险因素和风险事故间的关系来看，风险因 素只是风险事故产生并造成损失的可能性，风 险因素致使引起损失的条件，并不会直接导致 损失。 • 风险因素是产生损失的潜在原因，而风险事故 是导致损失的直接原因，损失是风险事故所带 来的不利后果。 1.4 风险的定量表达 • 1.