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模型设定和诊断检验;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;三变量回归模型的离差形式：
(1)
有： (2)
(3)
两边分别除以∑X2i2：
(4)
回到前面，有
（X3对X2回归）;15;16;17;18;19;20;x3在真实模型中不存在，它的系数为0。
因此，这一设定误差(拟合过度)将导致如下后果：
（1）所有参数的OLS估计量都是无偏且一致的，即，
（2）误差方差σ2的估计是正确的。
（3）通常的置信区间和假设检验仍然有效。;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;如果真实的模型是：
而拟合的模型是：
或者
则 d 值表明存在正向的自回归。
参见P519 Table13.1的d 值;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68; 二、辨识方法
1. 非嵌套 F 检验或包容 F 检验
考虑前面介绍的模型 C 和 D 。如何在这两个模型之间进行选择呢？为此，假设我们估计如下的嵌套或混合模型：
模型F：
;70;71;72;73;（3）用 t 检验对 进行检验。 （4）如果 ，不被拒绝 H0 ，不拒绝模型 C 为真模型
因为 代表模型 C 所含变量以外的其它变量的影响。 不显著，说明其它变量并没有增加模型C原有的解释。
即：模型 D 不含有足以改进模型 C 的表现的任何额外信息，故模型 C 兼容了模型 D。
类似地推理，如果虚拟假设被拒绝，则模型 C 就不是真模型。;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91; 这个准则是关于怎样选择回归元的个数的。
假设有一个具有 k 个回归元的模型。
和平常一样，令 为真实 σ2 的估计量。;93;94;95;96;本章结束，谢谢！;感谢观看！
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