统计学课件之相关与回归分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 回归方程的显著性检验 （线性关系的检验 ） 检验因变量与所有的自变量和之间的是否存在一个显著的线性关系，也被称为总体的显著性检验 检验方法是将回归离差平方和(SSR)同剩余离差平方和(SSE)加以比较，应用 F 检验来分析二者之间的差别是否显著 如果是显著的，因变量与自变量之间存在线性关系 如果不显著，因变量与自变量之间不存在线性关系 第六十一页，共六十八页。 回归方程的显著性检验 提出假设 H0：?1??2????p=0 线性关系不显著 H1：?1，?2，?，?p至少有一个不等于0 2. 计算检验统计量F 3. 确定显著性水平?和分子自由度p、分母自由度n-p-1找出临界值F ? 4. 作出决策：若F?F ?，拒绝H0；若FF?，接受H0 第六十二页，共六十八页。 回归系数的显著性检验 如果F检验已经表明了回归模型总体上是显著的，那么回归系数的检验就是用来确定每一个单个的自变量 xi 对因变量 y 的影响是否显著 对每一个自变量都要单独进行检验 应用 t 检验 在多元线性回归中，回归方程的显著性检验不再等价于回归系数的显著性检验 第六十三页，共六十八页。 回归系数的显著性检验 提出假设 H0： b