跳扩散模型下选择期权的定价.pdfVIP

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2023-06-24 发布于江苏
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跳扩散模型下选择期权的定价.pdf

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摘摘摘要要要伴随着经济全球化的演进金融衍生产品迅速发展起来期权作为风险管理的一类重要工具在金融市场中的地位举足轻重选择期权相比传统期权能够降低投资成本和风险合理定价选择期权十分重要影响期权价格的关键因素是标的资产价格服从的随机过程实证研究表明相较于几何布朗运动跳扩散过程能够更好的拟合实际市场数据因此本文研究跳扩散模型下选择期权的定价问题主要内容如下第一假设标的资产价格在实际概率测度下服从指数跳扩散过程首先运用均值修正的方法构造了风险中