2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附带答案).pdfVIP

人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。——《顾炎武》 2023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通 关题库(附带答案) 单选题（共 30 题） 1、引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线 (CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是 （）。 A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M 与无风险资产的再组 合 C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位 D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关 【答案】 D 2、下列关于UCITS 基金投资政策的规定，说法错误的是（ ）。 A.基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5% B.基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到10% C.基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资 产净值的 20% D.基金不得持一发行主体 10%以上无表决权股票、债券和基金 【答案】 C 3、境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由具有证券投资基金托管资 格的银行（简称托管人）负责资产托管业务。而托管人可以委托符合条件的境 外资产托管人负责境外资产托管业务，下列关于符合条件说法错误的是（ ）。 A.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监 管 人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗 老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃 B.最近一个会计年度实收资本不少于 5 亿美元或等值货币，或托管资产规模不 少于 1000 美元或等值货币 C.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员 D.具备安全保管资产的条件 【答案】 B 4、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。 A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了 算术平均收益率会出现的上偏倾向 【答案】 C 5、下列关于指数基金与 ETF 的风险管理的说法中，错误的是（ ）。 A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体 影响很大 B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况 C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风 险越高 D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风 险越低 【答案】 A 6、关于全球投资业绩标准 （GIPS）的作用，以下表述正确的是（ ） A.鼓励机构仅展示业绩良好的组合 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。——《顾炎武》 百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。——汉乐府《长歌行》 B.让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性 C.当其中条约与当地法律法规有冲突时，可替代当地法律的标准 D.可提高投资业绩，防止投资中出现重大失误 【答案】 B 7、基金公司的投资管理部门设置中，不包括（ ）。 A.合规部 B.投资部 C.研究部 D.