保险学课件：保险精算.pptVIP

* 第三节 寿险精算 ：表示ｘ岁的人在ｔ年内死亡的概率。 ：表示ｘ岁的人在生存ｔ年后ｕ年内死亡的概率。 ：表示ｘ岁的人在ｔ年末仍生存的概率。 * 第三节 寿险精算 二、趸缴纯保险费 （一）定期人寿保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期人寿保险，年初每个投保人应缴的纯保险费为 元。依据收支相等原则，保险公司支付保险金的现值总和与期初纯保险费的总和应相等。即有： 其中， 为折现率。如果令： 则可得到： * 第三节 寿险精算 （二）终身人寿保险的纯保险费 假设生命表中所定最终年龄为ω岁，则有： 如果令： 则定期和终身人寿保险的纯保险费可分别表示为： * 第三节 寿险精算 （三）纯粹生存保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期生存保险，所缴的纯保险费为 元。考虑利息因素，依据收支相等原则有： 整理后可得： 第三节 寿险精算 （四）混合保险的纯保险费 如把保险期限为n年的混合保险的纯保险费记为 ，则： * * 第三节 寿险精算 三、年金保险的纯保险费 （一）即期年金 假定x岁的人投保期限为n年的年金保险，保险公司每年初支付保险金。设投保人应缴的纯保险费为 ，则依据收支相等原则应有： 如果将给付周期改为终身，则可得到： 令 ，则可将上面两个公式变为： * 第三节 寿险精算 用同样的方法可以得到期末付定期年金的纯保险费为： 期末付终身年金的纯保险费为： 第三节 寿险精算 （二）延期年金 x岁的人投保期限为n年的年金保险，m年后开始（在期首）给付，即延期m年。 表示n年定期期首付延期年金的纯保险费，由收支相等原则有： * * 第三节 寿险精算 同样的方法可以得到期末付定期延期年金的纯保险费为： 期首付延期终身年金的纯保险费为： 期末付延期终身年金的纯保险费为： * 第三节 寿险精算 四、年度纯保费 假定n年定期死亡保险的纯保险费分m年付清，用 来表示年度纯保费，年度纯保费的现值之和应与一次付足的纯保费的现值相等，即应有： 整理可得： * 第三节 寿险精算 五、人寿保险的毛保险费 保险公司所收取的保险费中，用来作为给付的那部分保险费是纯保险费，而用来作为业务费用开支的那部分保险费称为附加保费。 纯保险费与附加保费之和称为毛保险费。 公司对原始费用，不应单纯地将它全部加在第一年的纯保险费上，而需将它均匀地分摊到各期的保险费上。 Trieschmann, Hoyt Sommer * 保险精算 第一节　保险精算概述 第二节　非寿险精算 第三节　寿险精算 * 第一节 保险精算概述 一、保险精算的产生与发展 所谓精算，就是运用数学、统计学、金融学及人口学等学科的知识和原理，去解决工作中的实际问题，进而为决策提供科学依据。 保险精算是以数学、统计学、金融学、保险学及人口学等学科的知识和原理，去解决商业保险和社会保障业务中需要精确计算的项目。 如： 研究保险事故的出险规律 保险事故损失额的分布规律 保险人承担风险的平均损失及其分布规律 保险费和责任准备金等保险具体问题的计算 * 第一节 保险精算概述 寿险精算是从寿险经营的窘境中应运而生的。 17世纪后半叶，世界上有两位保险精算创始人研究人寿保险计算原理取得突破性进展： 一位是荷兰的政治家维德(Jeande Witt)，他倡导了一种终身年金现值的计算方法，对国家的年金公债发行提供了科学依据； 另一位是英国天文学家赫利（Edmund Halley），他在研究人的死亡率的基础上发明了生命表，从而使年金价值的计算更精确。 18世纪40年代至50年代，辛浦森（Thomas Simpson）根据赫利的生命表，制作出依照死亡率增加而递增的费率表，陶德森(James Dodson)依据年龄之差等因素而找出计算保险费的方法。 * 第一节 保险精算概述 与寿险精算相比，非寿险精算相对落后。 进入20世纪以来，情况发生了根本的变化。 首先，出现了前所未有的巨大风险； 其次，在日益完善的保险市场上，保险人之间的竞争愈演愈