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- 2023-07-23 发布于河南
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杠杆ETF的交易特征剖析与组合策略构建
叶 涛
广发证券金融工程
2013年8月
目 录
一、非线性波动特征
二、交易特征剖析
三、组合策略构建
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份额杠杆与市值杠杆
份额杠杆
是指“恒定份额比”杠杆，例如财务分级基金、多空分级基金中的
杠杆级份额以及股指期货。
由基础份额按固定的份额配比拆分形成，能够提供持有期限内较为
稳定的净值杠杆倍数。由于单级份额无法依据其参考净值实时申购
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