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- 2023-07-20 发布于河南
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跨行业多因子对冲策略
—— 《追踪行业特点，捕获行业ALPHA驱动力》
李明
广发证券金融工程
2012年2月
目 录
一、全市场vs逐行业多因子策略
二、行业内多因子选股框架
三、近三年行业有效因子
四、跨行业多因子策略表现
2/35
全市场vs逐行业多因子策略
全市场选股
••因子行业中性因子行业中性
••利用一套有效因子体系利用一套有效因子体系
分行业选股
••关注因子在行业的特殊性关注因子在行业的特殊性
••每个行业找出行业有效因子，并构建每个行业找出行业有效因子，并构建
行业多因
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