最优投资方案数学模型.pdfVIP

项目投资的最优问题 摘要 本文主要讨论项目投资的最优化问题。首先对该问题进行分析，建立相应的 数学模型，以使得投资获得的总利润达到最大值。这是一个典型的线性规划问题， 我们首先建立单目标的优化模型，以资金总额加上各种投资项目的限制为约束条 件。再用 lingo 软件对问题进行求解，得到比较理想的结果。在本文最后我们对 项目投资最优的建模方法做了评价 ，对其算法进行综合考虑并做了简要分析 关键字：线性规划 ；LINGO 软件 ； 优化模型； 0-1 规划 一、问题的重述与分析 随着市场经济的快速发展，投资各个项目进行盈利已成为许多公司取得利润 的主要途径，但盈利的多少与项目的选择息息相关，所以有时需要对项目进行选 择性投资。本题就是针对这样一个问题建立数学优化模型，用数学的眼光看待及 解决这个问题。项目j所需投资额和预期收益分别为：aj、cj(j=1,2,...,n) （1） 若选择项目 1，就必须选择项目2，反之不一定；（2）项目3和4 中至少选择一 个；（3）项目5、6、7中恰好选择两个。 问题：在各项目只可进行单次投资（模型一）和可重复投资（模型二） 种情况下分别建立一个数学优化模型，如何选择投资项目使投资收益最大化。 二、模型假设 1.无交易费和投资费用等的费用开支； 2.投资期间市场发展基本稳定； 3.投资期间社会政策无较大变化； 4.公司的经济发展对投资无较大影响； 三、符号说明 a :项目j所需投资金额； j c :项目j的预期收益金额； j x :投资项目的决策变量（x =0,1）； j j z:投资的最大收益 a ：项目j投资i次所需投资金额； ij c ：项目j投资i次的预期收益金额； ij 四、模型建立 （1）模型一： 各项目只可进行单次投资,通过问题分析，运用线性规划的方法建立模型一。 目标函数为： n maxz x c (j 1,2,3,4n) j j j1 0 注：x = 1表示投资该项目， 表示不投资该项目（运用 0-1 规划） j 约束条件： n a x B j j j1 x x 0 （项目1 和项目 2 的选择投资的限制） 2 1 x x 1 （项目3 和项目 4 的选择投资的限制） 3 4 x x x 2 （项目5、6、7 的选择投资的限制） 5 6 7 （2）模型二： 各项目可重复投资, 通过问题分析，运用线性规划的方法建立模型二。 目标函数： n n maxz x c (i1,2,3,j 1.2...n) j ij j1 i1 约束条件： 0x x 1 （项目1 和项目 2 的选择投资的限制） 2j 1j 0x x 1 （项目