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稳定分布和ARMA-GARCH模型在股市收益率中的研究 摘要：本文以稳定分布和ARMA-GARCH模型为工具研究股市收益率数据，利用R语言对中国股市指数数据进行分析。首先，采用必要的统计检验确定数据的平稳性并估计模型的自回归和移动平均分量。然后，搭建基于ARMA模型和GARCH模型的ARMA-GARCH混合模型对数据进行建模，用C和BIC等准则对模型进行比较，选择最优模型。最后，使用稳定分布对模型进行了检验，证明了ARMA-GARCH模型在股市收益率中的应用具有较好的效果。关键词：稳定分布；ARMA-GARCH模型；股市收益率；R语言；模型比较1. 引言股市收益率是一个非常重要的经济