JR_T 0177.2-2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分：期货》.pdf

ICS 03. 060A 11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0177.2—2020证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第2部分：期货Contents and formats of data on investors rights and interests in the securities andfutures industry—Part2:Futures2020-02-26发布2020-02-26实施中国证券监督管理委员会发布 JR/T 0177.2—2020表6期权持仓数据的数据内容和格式（续）序号字段标识字段中文名字段字段是否可代码类型长度为空取值说明商品期权：该笔持仓对应期货交易JYBV交易编码13 所的客户交易编码；股票期权：该笔持仓对应证券交易所的衍生品合的账号（即客户证券账户+888).5MMFXDM买卖方向代码c1NDIM066TJTBB2投机套保标志c1YDIM07股票期权业务下，此字段为空。TS30持仓数量10商品期权以“手”为单位；股票期权以“张”为单位。商品期权：期权卖方交易保证金额：JYB2J交易保证金(20, 3)股票期权：期权卖方应交维持保证金金额9ZRCCYK持仓盈亏(遂日町市)N(20, 3)10X.3O8Z持仓盈亏(返笔对(20, 3)冲)11CCJJ持仓均价Z(20, 3)12ZJSJ昨结算价z(20, 3)13JJSJ今结算价z(20, 3)14JYCSDV交易场所代码c2DIM0215BZDM币种代码c3根据GB/T12406—2008确定的币种代码，例如：USD；CNY.16QQLXDM期权类型代码c1DIM0817ZXJ执行价N(20, 7)218BDP2标的品种2商品期权：大写英文字母表示：股票期权：标的证券代码。19BDHY标的合约30Z20BDBZ2备兑标志ZDIM14投资者进行期权交易时是否是备兑开仓。5. 2. 3投资者现货持仓数据现货持仓数据内容和格式见表7，该数据内容为期货市场各类投资者备兑开仓以及行权相关的证券现货业务产生的持仓结果。表 7现货持仓数据的数据内睿和格式序号字段宇段是否可字段标识字段中文名代码类型长度为空取值谢明1RQ日期date10N格式为: YYYMIDD JR/T 0177.2—2020表 7现货持仓数据的数据内睿和格式（续）序号字段标识字段中文名字段字段是否可代码类型长度为空取值谢明2客户证券现货内部XHNBZJZH18N投资者在期货公司开立的进行现资金账户编码货交易的资金账户，3ZQZHBM客户证券账户编码c13N4JYCSDM交易场所代码c2NDIM025ZJDM证券代码c66ZJZWIC证券的中文简称c30N72QLBDM证券类别代码c2N60I0L.T1LXDM流通类型代码NDIMIO9QYLXIDM权益类别代码2NDIIL110GPNF挂牌年份c4N11DRCCL当日持仓量N16N全部持有证券的数量，单位：股。12CCXYL持仓可用量N16N当日持仓量中，未被冻结的证券的数量。13持仓成本价N(20, 3)N证券现货持仓成本14CCZXJ持仓最新价N(20, 3)N15CCFDYK持仓浮动盈亏N(20, 3)16 SZ市值N(20, 3)N所持股票按最新价计算的市值。5. 3交割业务数据5. 3. 1待交割数据待交割数据内容和格式见表8，该数据内容为进入交割月后，有交割意向的期货市场机构投资者准备交割的持仓数据信息。表8待交割数据的数据内容和格式序号字段标识字段中文名字段字段是否可代码类型长度为空取值说明1RQ日期date10N格式为: YYYY-IM-DD2KHNBZJ2HBM客户内部资金账户c18投资者在期货公司开立的进行期编码货期权交易的资金账户，3JYBM交易编码13该笔待交割持仓对应交易所的客户交易编码4PZHY品种合约代码30Z5DIFXDOI买卖方向代码c1Z90I0DJYCCL待交割持仓量10 选入交割月，准备行交割的持仓量，单位：手。7交割保证金Z.(20, 3)单位：元8 JR/T 0177. 2—2020表8待交割数据的数据内睿和格式（续)字段半段是香可序号字段标识字段中文名代码类型长度为空政值说明KCJ开仓价(20, 3)9JGJSJ交割结算价N(20, 3)N10JYCSDM交易场所代码c2DIM0211BZDMI币种代码根据GB/T12406—2008确定的币种代码，例如：USD；CNY5. 3. 2交割数据交割数据内容和格式见表9，该数据内容为期货市场机构投资者的交割行为产生的数据信息。表9交割数据的数据内容和格式序号宇段标识半段字段宇段中文名是否可代码类型长度为空取值说明1RQ日期date10N格式为: YYY-MN-DD2KHNBZJZHBM客户内部资金账户18投资者在期货公