鞍点逼近方法及在CDO定价中的应用的开题报告.docxVIP

鞍点逼近方法及在CDO定价中的应用的开题报告 一、选题背景及意义 随着金融市场的快速发展，各种金融衍生品的交易量越来越大，尤其是CDO（Collateralized Debt Obligation，抵押物支持证券）的交易数量不断增加。CDO是一种结构复杂的金融衍生品，它通常由多个不同信用评级的债务支持证券组成，并通过不同级别的优先收益分配实现资产的抵押和还款。因此，对于CDO的定价问题成为了金融工作者关注的焦点。 鞍点逼近方法是一种有效求解复杂高维积分的方法，其本质是在积分域内寻找特定的鞍点，从而将复杂高维积分转化为一系列简单的一维积分。因此，鞍点逼近方法在CDO定价中的应用具有重要的意义，可以提高定价的精度和效率，同时也可以拓宽鞍点逼近方法的研究领域。 二、研究内容和目标 本文将探讨鞍点逼近方法在CDO定价中的应用。具体研究内容包括： 1. 介绍CDO的基本结构和定价模型。 2. 阐述鞍点逼近方法的原理和基本思想。 3. 探讨鞍点逼近方法在CDO定价中的应用，并与传统方法进行比较。 4. 利用实例进行模拟和验证，分析鞍点逼近方法在不同情况下的适用性和准确性。 本文旨在提出一种新的CDO定价方法，并通过实例验证该方法的准确性和实用性，为更好地应用鞍点逼近方法于金融衍生品的定价提供一种思路和参考。 三、研究方法 本文将采用文献研究法和数学模型分析法进行研究。具体方法如下： 1. 查阅相关文献，了解CDO和鞍点逼近方法的基本原理和研究状况。 2. 定义CDO定价模型和数学模型，设计模拟实验，并对实验结果进行分析和比较。 3. 借助Matlab等数学工具，实现CDO定价模型和鞍点逼近方法，并进行运算和验证。 四、预期成果 本文预期达成以下目标： 1. 系统介绍CDO的基本结构和定价模型，以及鞍点逼近方法的原理和基本思想。 2. 探讨鞍点逼近方法在CDO定价中的应用，理论探讨结合实例分析，对比传统方法的优缺点。 3. 通过模拟实验验证鞍点逼近方法在CDO定价中的准确性和实用性。 4. 提出一种基于鞍点逼近方法的CDO定价思路和方法，为后续研究和实际应用提供参考。 五、研究进度安排 本文的研究进度安排如下： 阶段一（3周）：查阅相关文献，了解CDO和鞍点逼近方法的基本原理和研究状况，确定研究方向和目标。 阶段二（4周）：定义CDO定价模型和数学模型，设计模拟实验，并对实验结果进行分析和比较。 阶段三（5周）：借助Matlab等数学工具实现CDO定价模型和鞍点逼近方法，并进行运算和验证。 阶段四（2周）：总结研究成果，撰写毕业论文。