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一、判断正误（  20分） 1.随机误差项  ui  和残差项  ei  是一回事。（  F  ） 给定显著性水平a及自由度，若计算获得的t值超过临界的t值，我们将接受零假 设（F） 3. 利用OLS法求得的样本回归直线 ? b1 b2Xt经过样本均值点(X,Y)。（T ） Yt 4. 判断系数R2 TSSESS。（ F） 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个独自的变量均是统计显著的。（F） 双对数模型的R2值能够与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（T） 7.为了防止陷入虚构变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚构变量。 F） 在存在异方差情况下，常用的OLS法老是高估了估计量的标准差。（T） 9.识其他阶条件只是是鉴别模型是否可识其他必要条件而不是充分条件。（T） 如果零假定H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F） 六、什么是自有关？杜宾—瓦尔森查验的前提条件和步骤是什么？（ 15分） 解：自有关，在时间（如时间序列数据）或许空间（如在截面数据中）上按次序排列的序列的各成员之间存在着有关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在有关关系。用符号表示： cov(ui,uj)Euiuj0ij 杜宾—瓦尔森查验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X是非随机变量。 （3）扰动项ut的产活力制是 utut1vt (1 1,表示自有关系数） 上述这个描绘体制我们称为一阶自回归模型，往常记为 AR(1)。 4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即查验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森查验的步骤为： 进行OLS的回合并获得et。 计算d值。 (3)给定样本容量n和解释变量k的个数，从临界值表中查得dL和dU。 根据相应的规则进行判断。一、判断正误（20分） 1. 回归剖析用来办理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。 （F） 2. 拟合优度R 2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。 （T） 精品文库 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间体现线性关系。 （F） 4. 引入虚构变量后，用普通最小二乘法获得的估计量仍是无偏的。 （T） 多重共线性是总体的特点。（F） 6. 任何两个计量经济模型的 R2都是能够比较的。（F） 7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自有关会使其低估。 （F） 8. 杜宾—瓦尔森查验能够查验出任何形式的自有关。 （F） 9. 异方差问题老是存在于横截面数据中，而自有关则老是存在于时间序列数据中。 （F） 内生变量的滞后值仍旧是内生变量。（F） 二、选择题（20分） 1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D） A.原始数据B.Pool数据C.时间序列数据D.截面数据 2.下列模型中属于非线性回归模型的是（C） A.Y 0 1lnXu B.Y 0 1X 2Zu C.Y 0 X1 u D.Y 0 1/Xu 3.半对数模型Y 0 1lnX u中，参数 1的含义是（ C ） A.X的绝对量变化，惹起 Y的绝对量变化 B.Y对于X的边际变化 C.X的相对变化，惹起 Y的希望值绝对量变化 D.Y对于X的弹性 4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B ） A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 5. 在模型Yt 1 2X2t 3X3t ut的回归剖析结果报告中， F统计量的 p值 0.0000，则表示（ C ） 解释变量X2t对Yt的影响是显著的 解释变量X3t对Yt的影响是显著的 解释变量X2t和X3t对Yt的结合影响是显著的 解释变量X2t和X3t对Yt的结合影响不显著 2 精品文库 6. 根据样本资料估计人均消费支出 Y对人均收入X的回归模型为 ? 2.000.75lnXi，这表示人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加（ B） lnYi A.0.2% B.0.75% C.2% D.7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ A） A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的 C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的 8.在回归模型知足DW查验的前提条件下，当 d统计量等于 2时，表示（ C） A.存在完全的正自有关 B.存在完全的负自有关 C.不存在自有关 D.不能判断 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型中间，则需要引入虚构变量的个数为（C） A.5B.4C.3D.2 在联立方程构造模型中，对模型中的每一个随机方程独自使用普通最小二乘法获得的估计参数是（B） A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C.无偏且一致的D.无偏但不一致的 三、下表给出了三变量模型的回归的结果：