JR_T 0176.1-2019《证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法》.pdf

ICS 03. 060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0176.1—2019证券期货业数据模型第1部分：抽象模型设计方法Securities and futures industry data modelPart 1 : Abstract model design method2019-11-18发布2019-11-18实施中国证券监督管理委员会发布 JR/T 0176. 1—2019概述抽象模型交易部分采用的是“证券品种-过程-行为”（Securities-Process-Behavior，简称SPB）设计方法，首先根据公共部分的品种主题筛选待梳理的品种，其次根据各品种梳理业务主干流程，对流程图中各个交易环节进行归纳和抽取，整理出行为列表：将各个行为按照交易前、中、后的各个过程进行切分，形成各品种的行为过程二维图。针对行为过程二维图中行为，梳理业务流程的环节和各环节的产出，形成业务流程的泳道图：细化业务流程泳道图中的产出物涉及的数据项，明确数据项的定义及属性信息。将数据项按主题归并提炼形成数据对象，数据对象及其之间的关系以实体关系图的形式表达，形成理论数据模型。最终通过现实系统的数据模型对理论模型进行回归验证及完善。具体梳理步骤如图3所示。品种梳理行为及过程梳理数据项梳理数据模型设计以CFI分类为依据针对各品种梳理业务根展细化业务流程格数据项的分类按结合国内资本市场主干流程图的每个业环节照合并同类项的原现状结合主干流程分析该及其产出梳理和提则进行聚合，形成品种涉及的交易行为炼数幅项独立的数据实体和将各行为按照交易前，根据数据项业务待属性中、后过程进行拆分，征进行分类构建实体与实体之形院行为过程二维图间的关系按照交易行为细化业务流程图，并对每个行为过程佐以验证模型回归验证图3SPB梳理方法7.2行为及过程梳理针对每个品种所涉及到的业务主干流程进行梳理，以融资融券为例，具体行为及过程梳理步骤如下：a)接照投资者融资实入、投资者融券实出、证券公司提供服务三条主干流程进行分析，形成三大主干流程图，梳理结果示例如图4所示。 JR/T 0176. 1—2019开始投资者融资买入投资者融券卖出开始证券公司提供服务+开户开户开始保证全准备保证金准备+4融势卖出开户融烫买入维排特仓出借证券资金准备维持持仓是否有权益是权益处理4是否满足签订融资融券合同担保比例补充担保制是否黑足是否了结交易记录融资融券交易补充担保物担保物是吾是香了结交易补足是否超期担保物量否监控未了结交易是香超期强创制平仓KT+了结融资融券交易主动交易还款强制坪仓主地交易还券结束结束结束图 4主干流程样例 JR/T 0176.1—2019b)对主干流程图中的各个交易环节进行归纳和抽取，整理出各品种涉及的行为列表：在归纳和推取过程中需保证每个行为的独立性，行为与行为之间不应存在包含关系。梳理结果示例如图5所示。行为开销资金H用信用融资融势买费直接直独担保证担保证卷源强制维持担交易全过程准备平仓燥比例权益出券划出特外理开户保证全注量投资者遇买入维持持仓强制平仓开户维热热仓券卖出开户签订融询融券证券公司提供服务监控未了结交了结融更务图5行为列表样例c)对每个行为按照交易前、交易中和交易后的时序进行切分，识别出各行为涉及的基本操作，最终形成该品种的行为过程二维矩阵图。梳理结果示例如图6所示。行为值用交易信用非交易开销资金担保担保担保强制维持融资融务准备融资融势买势卖券证务直换余券平仓担保投益户买入卖出还券还款普通还款还券证券证务刻转划转比例理划入刻出信用账户交易保证全准鲁交易要托中质交申济过户清算交味过程图6行为过程二维图样例在行为过程二维矩阵图形成后，参照相关业务流程及规则定义梳理出具体的细化流程图，便于后续进行数据项梳理及提炼。梳理结果示例如图7所示。7 JR/T 0176. 12019融资买入委托成交过户结算投资者开始）中用证券账户证券增加变动（客户信委托店资合药证券公司标的证正泰公司动（客户信检套保证金用交易担保证券账户2.资金变动（融资专证券增加用资金账户资金减少）中报证券公司-标的4成交证券与可充抵保融资买人委尼（证券）成交4证金证券折算率（证券）过户登记：中国结算（过户到客户信用1.净额担保交收担保证券账户）2.专用账户结算过户不足图7业务流程图样例7.3数据项梳理参照业务流程图，对每个业务环节梳理和提炼数据项，并根据数据项的业务特征进行分类。梳理结果示例如图8所示。图8数据项提取样例7.4数据模型设计数据模型设计步骤如下：a)针对全部业务流程中梳理出的数据项分类，按照合并同类项的原则进行聚合，形成独立的数据实体：b)根据业务的关联度，构建实体与实体之间的关系：c)以实体关系图的形式对模型进行描述和表达。模型设计结果示例如图9所示。8 JR/T