计量经济学（2006硕士）A试题.doc

PAGE PAGE 3 厦门大学《高级计量经济学(I) 厦门大学《高级计量经济学(I)》课程试卷（A卷） 经济学院 2006 级 专业 硕士 研究生 要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。 1.（15%）根据某省1995年18个纺织企业的产值（千元）、职工人数（人）和资产数额（千元）的资料，欲建立柯布—道格拉斯生产函数：。将此生产函数的两边取对数，可将其化为线性模型，记 ， 而且，，，， （1）用OLS法对其参数向量进行估计。 （2）估计随机干扰项的方差，即求。 （3）计算、的估计值。 （4）计算线性模型的判定系数、调整后的判定系数和统计量。 （5）在显著性水平0.05下， 对、进行显著性检验（已知）。 （6）按此模型预测职工人数为1600人、资产数额为30000千元时的企业产值。 2.（10%）考察以下资料：国民生产总值，货币供给，私人国内总投资以及政府公债的利率，根据这些资料设定两个模型： 有人认为第2个模型的设定较为合理，你同意这一看吗？从模型识别性证明你的结论。 3、（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型 （1）简述该模型满足的经典假设，并利用OLS法求出该模型回归参数的估计量（用矩阵形式表示）； （2）证明在经典假设下，OLS估计量是无偏的，即； （3）在经典假设下，证明。 4.（10%）假定用阶数为2的Almon多项式对分布滞后模型 进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计出多项式滞后模型为： 其中，，。试计算原模型的参数估计值。 5.（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。 6.（10%）根据1899-1922年美国制造业部门的年度数据，得到如下结果： 其中为实际产出指数，为实际资本投资指数，实际劳动力投入指数，时间或趋势。 利用同样数据，又获得以下回归： （1）回归（a）有没有多重共线性？为什么？ （2）回归（a）中，的先验符号是什么？结果与预期是否一致？ （3）根据回归（a）写出幂形式的柯布-道格拉斯生产函数。 （4）如果回归（a）有多重共线性，是否已经被回归（b）消除？理由是什么？ （5）如果回归（b）看作是回归（a）是一个受约束的形式，作者施加什么约束？如何检验这种约束是否正确，简述你的计算思路。 7．（10%）设原回归模型是 yt = ?0 + ?1x1 t + ?2 x2 t+ … + ? k x k t + εt (t = 1, 2, …, T ) 其中εt 具有一阶自回归形式 εt = ?εt-1 + vt 这里vt 满足通常的假定条件。如果?已知，试利用广义差分法克服序列相关，并对模型参数进行估计。 8.（10%）设多元线性模型为，并满足模型的经典假设。如果和分别是和的OLS估计量，已知和的方差与其之间的协方差。求和。 9.（10%）详细论述工具变量法的适用范围和基本步骤。 10．（10%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。