广义递推最小二乘辨识.docx

广义递推最小二乘辨识 一、 实验目的 1通过实验掌握广义最小二乘辨识算法； 2运用MATLAB编程，掌握算法实现方法。 二、 实验原理 广义最小二乘法的基本思想是基于对数据先进行一次滤波预处理，然后利用 普通最小二乘法对滤波后的数据进行辨识。如果滤波模型选择得合适，对数据进 行了较好的白色化处理，那么直接利用普通最小二乘法就能获得无偏一致估计。 广义最小二乘法所用的滤波模型实际上就是一种动态模型，在整个迭代过程 中不断靠偏差信息来调整这个滤波模型，使它逐渐逼近于一个较好的滤波模型, 以便对数据进行较好的白色化处理，使模型参数估计称为无偏一致估计。理论上 说，广义最小二乘法所用的动态模型经过几次