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投资学第七章2006年第1版张中华 主编课件制作：中南财经政法大学中国投资研究中心《投资学》课程组高等教育出版社 2006 版所有
1- 2本章内容? 资本资产定价模型 （CAPM）? 套利定价模型 （APT）? 证券市场效率高等教育出版社 2006 版权所有
1- 3内容回顾? 前面我们重点考察了单个证券及证券组合的收益与风险的测度及其简化模型，并讨论了投资者如何按自己的偏好去选择最佳投资组合。? 这些分析和模型都是规范性（normative）的——它指明了投资者应该如何去行动，寻找最优投资组合。其基本思路是：– 首先估计出所考虑证券的期望收益率、方差、协方差（用因素模型可简少参数的估计量）
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