回归假设的二级检验.pptVIP

回归假设的二级检验第一页，共八十七页，2022年，8月28日 不满足基本假定的情况，主要包括：（1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 计量经济检验：对模型基本假定的检验 第二页，共八十七页，2022年，8月28日 本章学习要点：有无不满足假设条件的可能性若不满足假设条件，用OLS得到的估计量会发生什么偏差用什么方法检验假设条件是否成立补救措施第三页，共八十七页，2022年，8月28日 §4.1 异方差性一、异方差的概念二、产生异方差的原因三、异方差的后果四、异方差的检验五、异方差的修正第四页，共八十七页，2022年，8月28日 对于模型 同方差：var(μi)=σ2 i=1,2,…n即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 一、异方差(方差非齐性)的概念异方差：≠常数第五页，共八十七页，2022年，8月28日 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi)异方差一般可归结为三种类型： 用矩阵表示： 同方差：异方差：第六页，共八十七页，2022年，8月28日 第七页，共八十七页，2022年，8月28日 二、产生异方差的原因1、省略自变量 随函数自变量由小到大，因省略自变量 而带来的误差也由小变大2、样本数据的测量误差3、模型函数形式的设定误差4、随机因素的影响横截面数据更易产生异方差第八页，共八十七页，2022年，8月28日 高收入家庭：储蓄的差异较大 低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小 ?i的方差呈现单调递增型变化 例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi：第i个家庭的储蓄额 Xi：第i个家庭的可支配收入第九页，共八十七页，2022年，8月28日 三、异方差性的后果 计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用OLS估计模型参数，会产生下列不良后果： 1、 OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 2、变量的显著性检验失去意义不是一个有限数值，随X的变化而变化 3、模型的预测失效第十页，共八十七页，2022年，8月28日 四、异方差性的检验检验思路： 由于异方差性就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。那么： 检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。第十一页，共八十七页，2022年，8月28日 1、图示法 利用ols进行估计，作|ei|与Xi或Yi的散点图。多元时，可以用|ei|对每个自变量逐个进行检验。 X X 同方差 递增异方差 递减异方差 复杂型异方差第十二页，共八十七页，2022年，8月28日 2、spearman级次相关检验（等级相关系数检验） Xi——原Xi的等级，|ei|——原|ei|的等级注：按同规则（升序或降序）排序后所在位置 （或等级）检验：H0：总体等级相关系数为零 r~第十三页，共八十七页，2022年，8月28日 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 G-Q检验以F检验为基础，适用条件： （1）观察次数比估计的参数个数大两倍以上； （2）μi服从正态分布，除异方差外，其他假定均满足； （3）异方差递增或递减的情况。 H0： μi同方差 H1： μi异方差，方差递增（或递减）第十四页，共八十七页，2022年，8月28日 G-Q检验的步骤：①将n对样本观察值(Xi,Yi)按观察值Xi的大小排队②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和第十五页，共八十七页，