2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷A卷附答案精品.pdfVIP

2023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综 合练习试卷 A 卷附答案 单选题（共 30 题） 1、证券A 与证券 B 的收益率相关系数为0.4,证券 A 与证券 C 的收益率相关系 数为-0.7 则以下说法正确的是（ ） A.当证券A 上涨时，证券 C 下跌的可能性比较大 B.当证券B 上涨时，证券 C 上涨的可能性比较大 C.当证券A 上涨时，证券 B 下跌的可能性比较大 D.当证券B 上涨时，证券 C 下跌的可能性比较大 【答案】 A 2、票面金额为 100元的 3 年期债券，票面利率 5%,每年付息一次，当前市场价 格为 90 元，则该债券的到期收益率是（ ） A.5% B.5.06% C.8.9468% D.1.7235% 【答案】 C 3、某基金测算出A 证券组合的在险价值（VaR）要大于B 证券组合的在险价值 （VaR），该结论主要依赖的是（ ）。 A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标 【答案】 B 4、申请 QDII 资格的机构投资者应当符合的条件不包括（ ）。 A.拥有符合规定的具有境外投资管理相关经验的人员，即具有 5 年以上境外证 券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于 1 名 B.具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范 C.最近 5 年没有受到监管机构的重大处罚 D.中国证监会根据审值监管原则规定的其它条件 【答案】 C 5、( )也称权益报酬率。 A.资产收益率 B.销售利润率 C.权益乘数 D.净资产收益率 【答案】 D 6、国债回购最长期限不超过（ ）。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 【答案】 B 7、以下关于基金业绩计算说法错误的是（ ）。 A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率 B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以 来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等 C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分 D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比 【答案】 A 8、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ） A.夏普比例 B.平均收益率 C.Brinson D.特雷诺比率 【答案】 C 9、（ ）是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖 出。 A.证券的流通转让 B.证券的竞价交易 C.证券的回转交易 D.证券的赎回交易 【答案】 C 10、关于交易指令在基金公司 内部执行情况，以下表述错误的是（ ）。 A.交易员必须严格按照公平交易的原则执行交易指令 B.交易系统或相关负责人审核投资指令的合法合规性 C.基金经理通过交易系统下达交易指令 D.交易员收到交易指令后必须马上执行指令 【答案】 D 11、所有境外投资者对单个上市公司A 股的持股比例总和，不得超过该上市公 司股份总数的（ ）。 A.10％ B.20％ C.30％ D.40％ 【答案】 C 12、下列关于到期收益率的论述，错误的是（ ）。 A.零息债券的到期收益率等于与本金期限相应的贴现率 B.债券的票面利率越高，则其到期收益率越高 C.债券的市场价格越低，则其到期收益率越高 D.息票债券的付息方式对其到期收益率有影响 【答案】 B 13、（ ）是股票投资价值分析的重要指标在计算公司的净资产收益率时有 重要的作用。 A.股票的票面价值 B.股票的内在价值 C.股票的账面价值 D.股票的清算价值 【答案】 C 14、关于普通股和优先股，以下表述正确的有（ ） A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ 【答案】 B 15、股票的（ ），即在股票票面上标明的金额。 A.票面价值 B.内在价值 C.清算价值 D.账面价值 【答案】 A 16、申请合格境外投资者资格的商业银行应具备经营银行业务（ ）年以 上，一级资本不少于（ ）亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少 于（