随机过程课后习题范文.pdfVIP

习题一 1． 设随机变量X服从几何分布，即： 。求X的特征函数、EX及DX。其中 是已知参数。 2 ． （1）求参数为（p,b ）的 分布的特征函数，其概率密度函数为 （2）求其期望和方差； （3）证明对具有相同的参数b的 分布，关于参数p具有可加性。 3 ．设X是一随机变量，F （x）是其分布函数，且是严格单调的，求以下随机变量的特征函数。 （1） ； （2） ，并求 （k为自然数）。 4 ．设 相互独立，具有相同的几何分布，试求 的分布。 5 ．试证函数 为一特征函数，并求它所对应的随机变量的分布。 6 ．试证函数 为一特征函数，并求它所对应的随机变量的分布。 7 ．设 相互独立同服从正态分布 ，试求n维随机向量 的分布，并求出 其均值向量和协方差矩阵，再求 的概率密度函数。 8 ．设X、Y相互独立，且（1）分别具有参数为(m, p)及(n, p)的二项分布；（2）分别服从参数为 的 分布。求X+Y的分布。 9 ．已知随机向量（X, Y ）的概率密度函数为 试求其特征函数。 10．已知四维随机向量 服从正态分布，均值向量为0 ，协方差矩阵为 ，求 。 11．设X ，X 和X 相互独立，且都服从 ，试求随机变量 和 组成的随机 1 2 3 向量(Y1, Y2)的特征函数。 12．设X ，X 和X 相互独立，且都服从 ，试求： 1 2 3 （1）随机向量(X1, X2, X3)的特征函数； （2）设 ，求随机向量(S S S )的特征函数； 1, 2, 3 （3） 和 组成的随机向量(Y1, Y2)的特征函数。 13．设(X1, X2, X3)服从三维正太分布 ，其中协方差矩阵为 ，且 。试求 。 14．设 相互独立同服从正态分布 。试求 的期望。 15．设X、Y是相互独立同分布的 随机变量，讨论 和 的独立性。 16．设X、Y是相互独立同服从参数为1的指数分布的随机变量，讨论 和 的独 立性。 17．设二维随机变量 的概率密度函数分别如下，试求 。 （1） （2） 18．设X、Y是两个相互独立同分布的随机变量，X服从区间[0, 1]上的均匀分布，Y服从参数为 的指数 分布。求（1）X与X+Y的联合概率密度函数；（2）D(X|Y=y)。 19．设Xn ，n=1 ，± 1，±2 ，…是一列随机变量，且 ，其中K是正常数。试求： （1）当K1时，Xn几乎肯定收敛于0 ； （2）当K2时，Xn均方收敛于0 ； （3）当K3时，X 不均方收敛于0。 n 20 ．设 ，试证明 。 习题二 1．设X(i = 1, 2, 3, …)是独立随机变量列，且有相同的两点分布 ，令 ， ，试求： （1）随机过程{Y(n), n =